fengxinzidai 发表于 2016-12-23 19:23
我主要考察的自变量有1个，控制变量有4个，采用GMM法后，发现AR（1）概率总是大于0.05，一阶不相关；AR（ ...

fengxinzidai 发表于 2016-12-23 19:23
我主要考察的自变量有1个，控制变量有4个，采用GMM法后，发现AR（1）概率总是大于0.05，一阶不相关；AR（ ...

fengxinzidai 发表于 2016-12-23 20:01
有劳大神赐教

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

PX0706 发表于 2016-12-24 12:13
说反啦，一般来说AR（1）是拒绝原假设的，不过这个问题不大，只要AR（2）接受就可以

fengxinzidai 发表于 2016-12-24 14:02
我一直在纠结自己的AR（1）结果怎么总是接受原假设。。。。。听您这么一说，我就放心啦！我现在在准备硕士 ...

fengxinzidai 发表于 2016-12-24 14:41
还有一个疑问就是：我用的是xtabond2命令中的系统GMM法，那我所有的自变量都要设工具变量吗？比如  xtabo ...

guantianqiang 发表于 2013-5-19 10:30
ar（1）和ar（2）检验也有，只不过不在这张图里，sargan检验用scalar pwal=@chisq(J-statistic,instrumen ...