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讨论主题内容：实证论文中的常见问题

Davidcharge

2013-12-8 13:43:02

shiyigekeren 发表于 2013-6-1 13:45
计量经济学自上个世纪中期以来确实得到了迅速发展，但是很对技术问题还是没有解决。但是，相信随着计量理论 ...

说的很好，学习了。
有个小笔误，倒数第二段应该是“标准误（standard error)“而不是”标准差（standard deviation）”，订正一下以免不熟悉计量的朋友误解哈。

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Davidcharge

2013-12-8 14:10:43

这样的帖子很好，论坛就应该更多一些这样的交流。楼上各位说的比较全面了，小弟再补充一点自己的想法。
1.国内做实证的论文，为了更高的发表可能性，往往追求计量方法的复杂。
实证问题最重要的还是视角和idea，计量方法只是解决问题的手段罢了，而且越复杂的计量，往往越有其局限性。杰出的论文往往会为了回答一个很好的问题，而个性化地改进现有的计量方法，做到量体裁衣，让人读后不禁感叹“啊，竟然可以这样做！好聪明！”而且正好难以诟病其结论。甚至有的顶级论文没有用的什么计量方法，仅仅是描述性统计，就可以把问题说的很清楚，成为在其领域的关键性的贡献。
2.实证研究中采用时间序列计量时最容易出现的就是数据挖掘问题。
历史数据只是变量的一种实现值，在平行的时空中，我们观测到的历史序列只是很多种可能性里的一种而已。用历史数据来分析经济变量，可以得到一些参考，但远远不能让我们完全掌握变量的各种性质。举个例子，在过去能产生超额收益的交易策略，未必在未来也有用，因为在过去能有用可能仅仅是因为运气好，而不是交易策略捕捉了股票收益率的经济性质。因此，一旦涉及到数据挖掘的情况，即使计量结果很漂亮，也可能得不到真正有说服力的答案。
个人一点拙见，请大家赐教。

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shiyigekeren

2013-12-8 18:04:16

Davidcharge 发表于 2013-12-8 13:43
说的很好，学习了。
有个小笔误，倒数第二段应该是“标准误（standard error)“而不是”标准差（standar ...

哦，写错了，谢谢！！

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ajun98tz02

2013-12-11 16:32:23

wocaishiliuking 发表于 2013-6-1 10:48
当前，经济学科的实证分析文章多存在一个问题。那就是，重点突出数据与工具的使用，而忽略了相关变量的逻辑 ...

我个人颇有同感。在刚开始会用计量工具的时候，找几篇文献，收集点数据，做一下实证（做的是时间序列），好多时候统计数据都显著，自以为很有成就。但再过一段时间，就发现自己的研究好像错了，把相关关系当作了因果关系，感到研究思路上逻辑不清，没有说服力。但是：好些人都那么干。自己能力有限，一是还破解不了这个难题，真不知道怎么办？