1.hazard rate=0.1,让计算第一年不违约之后第二年违约的概率
2.根据那个single factor式子计算conditional default prob, 给出了beta等值
3.四幅图，选择正确描述对应product PFE，notes上都有
4.给出benchmark 和 portfolio，一个表格，分别包括cash, stock 还有bond?,然后给出各weighting 和 return，问你是不是outperform, 以及outperform是由于stock selecting还是 asset allocation
5.最后一个题貌似是计算条件概率的，结合正态分布6.在利率出现负值的时候什么处理方法最好，记得有一个是说set to zero,一个是说用lognormal？
7.给出trade portfolio和trading book的vol, return什么的，然后让算component VAR.
8.计算surplus的题，跟notes例题一样，要计算Vol（A-L）那种；
9.IMA,IRB,SA,等方法哪个考虑了correlation还是什么的(记不清了)
10.有关于冰岛的问题，问题记不得了，但是notes上肯定是有的
11.root cause of Flash Crash
12.有一个表分别列出了99%和99.9%两行关于60 day VAR 和Last VAR的值，计算总的VAR，应该是考对99和99.9的选择吧
本帖隐藏的内容
13.持有一个portfolio然后想用另一个fully hedge掉，给出了corr,貌似是问hedge的value，我貌似是设了一个x,y用计算portfolio VaR的方法解的，不知道对不对
14.增加granularity of portfolio,问EL和UL的变化趋势，是Unchanged 或者 decrease等
15.用spread和RR算PD，很简单，不过LGD似乎需要稍微转个弯先计算出来，不是直接给的
16.关于crisis的条件，就那三条，什么fiscal reserve不足什么的，notes上有的
17.关于CPR,SMM和payment 中 princial 为多少，具体记不清
18.计算BCVA，notes上的，简单
19.分别long CDS, short CDS,问在counterparty rating 变化时postion value的变化
20.给出ABCD四家互相之间的position，在multilateral netting下对他们的exposure大小进行排序
21.给出risky bond yield, risk free rate, cds premium，让你选择套利方式
22.选择vega最大的一种option, at the money call/ put, out of the money...
23.给出swap, forward等不同情况的positon, 判断其counterparty risk哪个最小
24.计算net excess spread
25.哪种情形减轻hedge fund manager 与 investor之间的 asymetry,比如high management fee, limit investment by manager himself等
26.private equity fund 相关，用什么debt类型，其中大部分是来自哪里，用什么collateral,收购prefered stock of target?
27.merger arbitrage中，哪种情况使其损失
28.frequency 用negative nomial
29.关于volume 和 quote fragementation的相关结论，notes有的，很详细
30.关于GEV的问题，选项不记得了，不是计算，是相关概念和特点
31.age-weighted historical simulation的应用
32.计算ARAROC
33.LAR,有个选项是有相同VAR的portfolio是否有可能有很不同的LAR
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
