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厦大经院赵西亮（应用计量经济学、金融计量经济学）6月13日在线访谈
ranhu
2013-6-13 14:45:16
高手
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逗笑生
2013-6-13 14:52:59
支持!
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dancemoment
2013-6-13 15:02:06
赵西亮教授您好
本人略微擅长计量经济学，对量化投资非常感兴趣，我在想如何将个人的计量应用到量化投资（包括策略开发，回测编程等），不知道您对量化投资是否有研究。如果可以，希望您对相关内容提供一些切实有用的指导~谢谢
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兔兔舒蓝
2013-6-13 15:02:25
赵老师，您好!我们学计量经济学一年了，但是有了数据之后还是不知道建立什么样的模型更合理，不知道按怎样的思路来，希望能得到指点
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maxili1983
2013-6-13 15:09:07
老师,目前我正在学习CGE模型,这本书里面总提到"投入产出模型" ,但我没看过那个模型,您能推荐一本投入产出模型的书看看吗? 或者简述CGE模型和投入产出模型的区别.
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linzhongta
2013-6-13 15:09:53
尊敬的赵老师，请教您目前关于微观调查数据处理，在具体操作方面有什么具体介绍的数据，其次，一般调查数据的调查权重如何放在数据中使用？
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holmstrom
2013-6-13 15:13:27
遇见~那片海 发表于 2013-6-12 22:43
赵教授，你好！我是一名大学生，我想请教本科怎样才能正在掌握计量经济学的学习，我们学校经济类也开设了计 ...
您好，作为本科生，计量经济学确实一门相对比较难的课程。要想学好这门课程，首先要有一本比较好的教材，目前公认的比较好的本科生教材有：Wooldridge的，Introductory Econometrics: A Modern Approach，和Stock and Watson，Introduction to econometrics。

这两本你选一本来读，Wooldridge的更容易读一些。
然后就是多上机实习了，书上的理论读懂了，再结合课后的上机练习题练习一下，可以更好的掌握计量经济学理论。

作为本科生，要想比较好的掌握基本计量经济学的方法，应该还是相对比较容易的。读透教材，并上机练习，我想是成功的不二法门了。

希望对你有用。
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小白杨俊卿
2013-6-13 15:15:13
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遇见~那片海
2013-6-13 15:19:21
holmstrom 发表于 2013-6-13 15:13
您好，作为本科生，计量经济学确实一门相对比较难的课程。要想学好这门课程，首先要有一本比较好的教材， ...
谢谢你的指导哈！
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holmstrom
2013-6-13 15:21:40
彩色的大青虫 发表于 2013-6-12 23:26
我是非科班的外行，但是对计量和数理金融很感兴趣。根据自己对计量经济学的认识，觉得要深入了解这门课，需 ...
您好，计量经济学的基本主要是概率和统计，当然掌握基本的计量经济学理论并不需要太多的数学基础，当然数学基础越好，学习计量经济学理论可能会越顺利。但基本的概率统计的知识是需要的。一般的计量经济学教材中，也会对概率统计等相关知识进行复习，比如Stock & Watson的教材，前三章就是对概率统计的基本复习。Wooldridge的相关概率统计在附录里面。

就入门而言，我想你不需要太多的概率统计的知识，自需要将相关教材补充的概率和统计知识学习一下即可。如果本科阶段曾经学过概率和统计课程，达到计量经济学入门，应该够了。

如果从来没有学习概率统计的知识，要想快点入门，计量经济学教材提供的概率统计知识应该也够了。

希望回答了你的问题。
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holmstrom
2013-6-13 15:34:39
yeting2000 发表于 2013-6-13 09:20
赵老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：就某一具体问题来看，比如 ...
您好，我认为计量经济学就研究方法和目的而言，基本可以分成两大类：因果分析和预测。
就你提出的研究题目而言，应该属于因果分析的范畴。进行因果分析的时候，主要的关键是如何把因果效应真正的识别出来。

在自然科学中，往往通过实验的方法来获得变量间因果关系的知识。尽管经济学中往往很难做实验，但实验方法的思想却给我们识别因果关系提供的重要的参照。

比如你提出的研究题目，你想研究 城市化 对区域经济增长的影响，这是一种因果效应的分析。你可以想想，我想得到城市化这个变量对 区域经济学增长这个变量的因果影响。一种理想的实验 就是 控制住所有其他的可能影响经济增长的因果，仅改变城市化这一变量的数值，看一看经济增长如何改变。就象物理学中，我们研究自由落体规模，物体的下落速度受到很多因素的影响，但我只想看重力对速度的影响，那么我把其他因果给他控制住，就可以发现重力对速度的影响作用了。经济学中道理也是一样，如果我们能够控制住影响 区域经济增长的所有其他因素，那么城市化这一变量对经济增长的作用也就可以估计出来了。

因而，无论你是采用截面数据，还是时间序列数据，都可以，只有你控制了其他相关变量后，使你关心的变量 城市化 和其他影响经济增长的未观测因素之间不存在任何关系了，那么你就可以正确的识别出因果关系。

希望解释了你的问题。
     
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stardust_11
2013-6-13 15:38:48
老师您好，我即将开始读博，现在方向不定，可能会做计量，到现在我编程知识方面空白，想请问，学习那种软件好呢，要不要学c和c++,还是直接学matlab、R之类的，给我推荐一个学习顺序行不，最好顺便推荐本易于入门的书，谢谢
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holmstrom
2013-6-13 15:48:33
muboyuan 发表于 2013-6-13 10:18
赵教授，您好！
我马上要读博士了，我的专业是风险管理，我想从金融风险管理的角度来入手，毕业去一些大型 ...
这位同学，
     您好，我对金融方面并不是很了解，尽管也曾做一些金融计量经济学的东西。
请您向更加专业的老师请教，比如过几天由我们金融系的老师授受访谈，你不防去问一她。
不好意思，不能回答你的问题。
     如果你在应用 计量经济学方面 等经济学方面有问题，欢迎提问。
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ksk5808
2013-6-13 16:10:37
以前咱写文章总离不了计量，但为什么现在咱对计量分析失去了信赖和信心，也许是计量分析的那些假定离我们太遥远。
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holmstrom
2013-6-13 16:14:05
xixia333 发表于 2013-6-13 10:44
赵老师您好！
       今天非常荣幸能借助人大论坛这个平台有机会向您请教几个问题：
       1、在计量经 ...
您好，你提出的几个问题都是时间序列计量经济学的问题，尽管并不是我所专长的领域（我主要关注于应用计量经济学方法，主要侧重于截面数据分析和因果效应分析），但我也试着回答一下。

1、就象刚才我回答另一位同学一样。计量经济学方法就用途而言，我信为可以分成两种，一种是进行因果效应分析，它关注内部有效性（Internal validity），强调如果正确的把因果效应识别出来。另一种是进行预测，它不关注内部有效性，但更关注外部有效性(External validity)。而经济学中的很多问题是侧重于第一个方面。

因而，如果你估计的是因果效应，那么你关注的将是如何准备的把因果效应识别出来。由于我们研究中所使用的数据一般是非实验数据，往往无法很好的识别出因果效应。为了识别出因果效应，使用观测数据时，我们有很多方法，包括大家比较熟悉的工具变量法、FE、Matching、DID、准实验等等进行解决。

利用时间序列数据识别因果关系的时候，需要关注时间序列的平稳性，如果不平稳，我们无法直接建模，然而Granger给我们了一种方法，即协整。尽管数据是非平稳的，但他们如果有共同的随机趋势，那么他们的线性组合为平稳序列，从而可以进行建模。

如果两个序列均是非平稳序列，也可能相关性很高，但不代表他们之间就协整。因而两个序列之间相关性和后面的协整分析之间没有必然的联系。

2、存在序列相关，进行AR修正，实际上就是把原模型变成不存在序列相关的，我想你指的方法就是GLS方法或广义差分法。比如考虑一个非常简单的模型 y_t= b1x_t +u_t

u_t=r u_{t-1} +v_t ，u_t存在1阶序列相关，前述模型存在序列相关，直接OLS估计，通常的标准误差会有问题，一个简单的修改方法就是把存在序列相关的u_t变成不相关的，如何变呢？很简单，广义差分

y_t - ry_{t-1} = b1 (x_t - rx_{t-1}) +u_t-r u_{t-1}

上面差分后的模型误差现在实际就是v_t了，即不存在序列相关了。因而，无法是AR或MR修正，基本原理就是消除序列相关性。

3、这是随机过程的知识，我这块也不擅长。建议你去查一些相关书籍。关于布朗运动波动率越来越大，这个很容易给你解释。随机游走是布朗运动的最简单形式，A random walk without drift 如下

Yt=Yt-1 +u_t, u_t ~ i.i.d (0, s2)

令Y0=0,利用上述递推关系，很容易得到

Yt= Y0 + u1+u2+...+ut,

则var(Yt) = t var(ut) =t s2,

所以你看到随机游序列的方差会随时间不断变大的。这个很容易在计算机上模拟出来。

希望回答了你的问题。
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2013-6-13 16:22:30
叶子灵 发表于 2013-6-13 11:00
老师您好：
我是研一生，计量经济学软件学过了EVIEWS和SPSS，老师说还要学SAS，STATA，我想请教一下老师， ...
您好，
     就计量经济学应用而言，学会一种软件并用熟就可以了。
当然不同的软件并有自己的特点，Eviews比较容易上手，当然她现在也可以编程（参见陈灯塔老师的教材）。
如果你主要进行应用计量经济学研究，即运用计量经济学方法进行实证研究，我认会学会Stata就可以，Stata即有数据处理功能，又能进行各种计量经济学分析，编程语言也比较简单。容易上手。 Eviews也可以用，但本人不熟，无发言权。

如果你处理的数据特别大，尤其是做金融数据，特别是高频的，或管理方面的，那可能用SAS更方面，SAS数据处理的能够非常强大。

当然如果做理论计量，经常需要做simulation，那么Mathlab， Gauss可能需要。

当然，随着我国知识产权保护越来越好。我想一些免费的软件可能会越来越流行，比如R语言也很受推宠。

当然，最终还是根据自己的需要，软件不在会多少，而在于精。把一个软件用好就可以了。
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2013-6-13 16:25:51
林海忠 发表于 2013-6-13 12:13
赵教授您好，我是一名大四金融学生，深知统计学与计量经济对金融研究的重要性，准备明年考统计学的研究生， ...
您好，我刚刚回答了一个同学关于软件的提问，你可以看一下。

如果你读统计学研究生的话，我想你肯定要用R语言了，搞统计的都推宠R的。

做金融计量经济学，R也是非常好的，我想就推荐你用R语言，应该没错。你可以多咨询一下统计学方面的老师，

我的建议仅供参考了，:)
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2013-6-13 16:29:53
莋奷氾萪、 发表于 2013-6-13 14:13
老师好，我现在在学时间序列的金融计量学，对于大二没学过计量经济学的我们感觉确实很困难。请老师推荐一下 ...
呵呵，不用急，知识的积累也是需要慢慢来的！

现把基础课程学好，比如大一阶段的 一元、多元微积分， 线性代数，等等这些知识先掌握好，到时学习计量就轻松多了，现在你刚刚学会走路，就想到大海里游泳，会淹到的。

不过，你如果想学习金融计量经济学的话， Tsay, Analysis of Financial time series是不错的选择，不过我还是建议你上到研究生或本科高年级再去学，

现在还是把基础打好。
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2013-6-13 16:32:45
longtom 发表于 2013-6-13 14:34
赵老师，您好，我一直有个问题很困惑，我不知道计量经济学怎么学。我经常是学完了理论但是到具体的问题上还 ...
您好，你的问题可能还是没有把计量经济学理论学好。

教材的话，我前面推荐了，比较好的入门教材，可以看Wooldridge的introductory Econometrics: A modern approach，有中文版。

把这本书看完，我想你的问题就解决了。

软件可以在网上找些资料，或从人大经济论坛相应软件板去学习。
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2013-6-13 16:33:57
dancemoment 发表于 2013-6-13 15:02
赵西亮教授您好
本人略微擅长计量经济学，对量化投资非常感兴趣，我在想如何将个人的计量应用到量化投资（ ...
您好，不好意思，我对量化投资 没有研究，不能回答你的问题。
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2013-6-13 16:35:37
兔兔舒蓝 发表于 2013-6-13 15:02
赵老师，您好!我们学计量经济学一年了，但是有了数据之后还是不知道建立什么样的模型更合理，不知道按怎样的 ...
呵呵，那你的计量经济学还没有入门，请再仔细读Woodridge 或Stock and Watson，读完后，你的问题就解决了， 关于如何建模，可以读一下Woodridge第19章介绍如何做实证分析。
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2013-6-13 16:36:29
maxili1983 发表于 2013-6-13 15:09
老师,目前我正在学习CGE模型,这本书里面总提到"投入产出模型" ,但我没看过那个模型,您能推荐一本投入产出模 ...
不好意思，我没研究过CGE模型，不能回答你的问题。
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2013-6-13 16:45:02
linzhongta 发表于 2013-6-13 15:09
尊敬的赵老师，请教您目前关于微观调查数据处理，在具体操作方面有什么具体介绍的数据，其次，一般调查数据 ...
您好，具体的数据处理，会因你使用的数据，研究的问题和使用的软件而异。
调查权重的使用主要看你的研究目的，如果仅是从你的微观数据中得到实证结果，
有时不需要调整权重的。

除非你要利用样本估计总体值时，需要做权重考虑进去。
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2013-6-13 16:47:53
stardust_11 发表于 2013-6-13 15:38
老师您好，我即将开始读博，现在方向不定，可能会做计量，到现在我编程知识方面空白，想请问，学习那种软件 ...
您好，是做理论计量，还是应用计量，

如果是做理论计量，可以学习matlab, R

如果是应用计量，可以学习Stata, R等

关于软件书，论坛软件版有很多资料。对于软件的学习，最好的方法是边用边学。
专门为了软件而学软件，意义不大。
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2013-6-13 17:01:52
hiderm 发表于 2013-6-13 08:55
金融计量经济学的入门教材和高级教材，请赵老师分别推荐一本，谢谢。
Tsay, Analysis of Financial Times series

这个可以看一下。
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2013-6-13 17:03:04
扶夏 发表于 2013-6-13 10:56
教授：你好，我曾经参加过WISE的暑期学校，对厦大经济学院很有感情，我想问下现在比较流行的大数据或者说数 ...
大数据问题，我不懂，不好意思，不能回答啊
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刘娟jj
2013-6-13 17:15:24
计量经济学学的发展与现实是不是有很大的滞后性！
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holmstrom
2013-6-13 17:16:53
感谢各位同学的提问，计量经济学的学习要循序渐近。自从洪永淼来厦门大学后，厦大的研究生课程就逐渐在进行改革。目前，我院及亚南院的计量经济学课程分了三个层次，高计I主要讲授数理统计，参考书目：主要是Casella and Berger, statistical inference，然后是高计II，Greene, Econometric Analysis, 7ed，高计III 微观计量

而对于国内而言，多数学者是进行经验分析，因而学习计量的目的，是掌握是一相关的实证分析工具。对于应用计量经济学而言，我推荐两本书：

Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach
Stock and Watson, Introduction to Econometrics
这两本书适合本科生使用，也适合研究生和做经验分析的博士生使用。对于做微观经济学的，推荐另外两本书：
Angrist and Pische, Mostly harmless econometrics,
Morgan and Winship, Counterfactuals and Causal inference

今天就到止结束，谢谢各位的关注。
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资料狂人
2013-6-13 17:21:36
holmstrom 发表于 2013-6-13 17:16
感谢各位同学的提问，计量经济学的学习要循序渐近。自从洪永淼来厦门大学后，厦大的研究生课程就逐渐在进行 ...
感谢赵老师的专业耐心热情解答，祝您一切顺利，期望着您以后更多的交流。



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hiderm
2013-6-13 17:22:27
holmstrom 发表于 2013-6-13 17:01
Tsay, Analysis of Financial Times series

这个可以看一下。
多谢指教！
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