nice !

求助：

下面是做固定效应显著性检验的步骤
*-Test fixed effect-*
// step1 : estimate Pooled model and store R2
reg mvalue invest kstock
ereturn list /*to reader: please see the results after this command*/
local R2_r = e(r2)
local K = e(df_m)
// step2 : estimate Fixed-effect model and store R2
xtreg mvalue invest kstock , fe
local R2_u = 1- e(rss)/e(tss)
local nT = e(N)
local n = e(N_g)
// step3 : calculate the F statistics and P-value
local F1 = (`R2_u' - `R2_r')/(`n' - 1)
local F2 = (1 - `R2_u')/(`nT' - `n' - `K')
local F = `F1'/`F2'
local p = 1- F(`n' - 1,`nT' - `n' - `K',`F')
#delimit ;
dis in ye "The F test for all u_i=0 is : " %8.2f `F' _n
in ye "The P-value is: " %6.4f `p' ;
#delimit cr

我的问题是：黑色加粗的这部分在command窗口要输入吗？也是输入一行来一次回车吗？就是说，操作过程是什么样的？试了很多次都出错了！高手请指点。

在do文档中执行上述命令比较方便。

在command窗口中输入 doedit ，打开一个新的 do 文档窗口，贴入上述代码，保存，然后点击 do 文档窗口中第二行倒数第三个按钮（STATA9）。如果使用的是stata10，就点击第二行倒数第一个按钮。

求斑竹及高手帮助

[此贴子已经被作者于2008-8-19 12:13:26编辑过]

嘿嘿，我知道你是谁！

一般线性模型是不是就指线性回归？或者说是广义线性模型的特殊形式?

不知道用什么命令做这个。是用regress还是GLM？

在SPSS里面general linear model, generalized linear model,regress这几个命令都有，有些不明白

这是statalist里面的一段话，请教高手

I can't say what you need.

Historically the abbreviation -glim- (or more
precisely GLIM) was used for software implementing
generalized l.m.s (sensu Nelder and Wedderburn).

My guess is that -glm- was used in Stata as a
slightly different name precisely to avoid any
inference (implication, too) that -glm- matched
GLIM one-to-one, which it certainly did not.

But if Joe Hilbe is watching he can beat guessing
and tell us why he chose that name.

Nick
n.j.cox@durham.ac.uk

Ricardo Ovaldia

 
> Thank you Nick. I new that generalized linear models
> were not what I need it. Using the acronym "GLM" for
> both general and generalized is very confusing. I
> think that maybe -mvreg- is what I really need.

 
Nick Cox

 
> > Usually, -regress- or -glm-, except that
> > neither captures absolutely all the
> > functionality that some authors associate
> > with GLM. Note that general linear models
> > and generalised linear models are not
> > the same families.

 
Ricardo Ovaldia

> > > What command can I use to fit a General linear
> > Model in Stata?

我想问一个问题，我需要用unbalanced panel-data 做two equations 的回归，找了很久找到似乎是用到xtsur 这个命令，但是我在回归的时候，总是报错，出来的是

estimates post: matrix has missing values

这是什么原因啊？

非常感谢

谢谢！

我的数据只有3年,2个等式。

其中有些解释变量是time-invariant的

有缺漏值吧

那要怎么处理呢？

关于paneldata里面提到的检验序列相关、异方差等命令，如xttest1 xttest2 和xttest3在Stata10.0里面无法实现啊？

findit xttest1

findit xttest2

……

的确是好东西，谢谢了

Wonderful! It will help to use the Stata!

能免费下载，谢谢楼主了！！！

Stata确实是一个好东西

我想现在的新命令应该是hausman

help irf graph

help twoway_options

请问楼主，平常使用stata10（论坛上下载的免安装版）时，都正常，昨天可能是同时打开的程序多，stata程序死机，关不了，我就挪动了命令窗口（command），结果窗口（results）,记录窗口（review）等，还是关不了。最后通过任务管理器倒是硬性关了stata程序，等我重新打开stata使用时，发现结果窗口不见了，并且命令窗口和记录窗口都不在主窗口下面了。重新关机开机，重新下载使用，还是存在同样的问题。请指点如何恢复窗口默认设置，在论坛上看到有人说Prefs -> Default Windowing，就可以，但是我的菜单栏里没有这项阿，且Window菜单中也没有Default设置选项。

1、ST公司为1,非ST公司为0;2、将t-2年与t-3年两年的财务数据首尾相接，然后进行经典的主成分分析（方差最大化旋转）；3、累计贡献率达到90%时，提取最前面的全局主成分因子，作为Logistic回归的分析变量；4、得到Logistic回归模型（其中P为企业发生财务危机的概率）；5、t-2年样本的判别结果的检验即Jackknife method（对某样本点进行判类时，首先将该样本点删除，然后用其余的n-1（假设样本点数为n）个样本点建立判别模型，并对该点进行判别，这一过程重复n次，直到n个样本点均得到判别为止检验：选择0.5作为分割点（cutoff point），即如果通过模型计算出来的P值≥0.5，则判定样本在该年会发生财务危机，反之，如果P值<0.5，则判定样本在该年不发生财务危机。请问第5步如何用STATA做Jackknife 检验；备注：1-4步我是用SPSS完成；第5步采用Stata软件做（本人愿意出100元学习费！） 电子邮件：swjtulcz@yahoo.cn