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金融工程(数量金融)与金融衍生品
怎么处理不同国家证券指数相同时间内样本数不同问题
楼主
52beyond12
1421
1
收藏
2014-01-07
最近在比较分析不同国家证券指数,在获取数据的时候遇到了一个问题:
我想比较HS指数,SP500指数,以及FTSE100,还有上证综合指数,我取得时间窗口是从2005年1月1日到2013年12月31日,
但是每个指数的样本数不一样,比如在这个时间区间内,恒生(HS)指数只有2237个样本,上证综合指数只有2194个样本,但是SP500指数有2276, 我想比较不同指数之间的数据,可能不同地区的节假日不同导致交易天数不同,但是在我数据分析的时候,我该怎么处理这个问题呢?
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全部回复
沙发
Chemist_MZ
2014-1-7 09:00:38
可以用插值。
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