请问：证券指数里的权重上限因子如何设计？

zhujianmei1986

2644

收藏 2009-09-09

如题，证券指数里，如上证指数在编制的过程中都考虑了一个权重上限因子，让权重不超过15%或10%，请问有谁知道为什么它定为不超过15%或10%吗？有什么道理或者理论根据吗？期待大家的回答！
或者换句话说，大家是否知道对权重设计的一些要求或者阈值？

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hyu9910

2009-9-9 12:14:43

通俗地说，是为了保证或提高指数的抗操纵性，市场代表性，投资性，流动性。

引用：
[1] http://finance.sina.com.cn/stock/t/20080218/05372000662.shtml
[2] http://www.htsc.com.cn/htsc/repo ... 4&whichCat=jjpl

欢迎继续讨论。

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zhujianmei1986

2009-9-11 09:36:50

2# hyu9910
谢谢您的回答，我也看了你发的两条证券的链接，权重上限因子的设计是为了提高指数的抗操纵性，可是我依然搞不明白它所谓的15%的上限设计是怎么出来了，是否经过严格的论证或者理论支持。准确的说我想知道它是怎么算出这个15%的。对于股票中出现巨大的市值的企业，如何一方面体现出它所占的比重，另一方面又要限制它，防止出现被操纵。希望我们能相互探讨一下，呵呵，再次对你表示感谢！

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