有协整关系，但误差修正模型的误差修正项系数为正（显著和不显著）、或负且不显著 - 经管之家

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有协整关系，但误差修正模型的误差修正项系数为正（显著和不显著）、或负且不显著

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收藏 2014-02-11

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JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数为正且显著，VEC2的为正但不显著，VEC3的为负但不显著，怎么解释这三个系数？完全猛了！鼓捣了好几天，看了很多文献，也没有说明白的！请高手指点！功不可没！利在千秋！本问题也是意在抛砖引玉！多谢了，各位大拿们！

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误差修正项系数为负说明第t期的变化能够消除非均衡误差，回到长期均衡。为正就表示偏离。全正这个协整关系就有问题了

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2014-2-11 16:17:08

误差修正项系数为负说明第t期的变化能够消除非均衡误差，回到长期均衡。为正就表示偏离。全正这个协整关系就有问题了

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2014-2-13 09:26:53

怎么没有理我啊，是不是问题太没意思了？？？

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2014-2-13 21:23:35

wdz2012 发表于 2014-2-13 13:14
误差修正项系数为负说明第t期的变化能够消除非均衡误差，回到长期均衡。为正就表示偏离。全正这个协整关系就 ...

感谢你的回答！JJ检验存在协整关系，但是，误差修正项系数为正，是不是说明这协整关系还是不稳定呢，或是JJ检验有问题?因为，检验说是有协整关系，那么这个协整关系就应该确立啊!

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2014-2-13 22:06:26

不知道你这是几变量模型，只要有一个负的就可以用

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2014-2-14 11:27:33

wdz2012 发表于 2014-2-13 22:06
不知道你这是几变量模型，只要有一个负的就可以用

每个VAR算因变量在内共5个变量。这3个VAR的因变量都一样的，1个是文章要关注的变量（3个VAR共3个这样的变量），3个控制变量在所有3个VAR都相同。

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