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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2007-11-29

请问做误差修正模型时,那个误差修正项怎么表示呢,残差是Et,可是误差修正项是Et-1,我试了好多次都和书上的结果不一样,关键是我没弄明白那个修正项在方程中怎么表示,是哪个序列呢,从哪里取得呢,谢谢啊,这几天一直在看这些都没看明白,希望大家帮忙啊

还有一个问题,做协整时,二阶单整和一阶单整的做法是一样的吗?可以在方程中加入AR(1)、AR(2)吗?

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2015-3-18 15:04:23
协整的要求是同阶单整,只要是同阶单整,做法都一样。直接对变量进行协整,为何要加如AR(1)?
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