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时间序列中误差修正模型的误差修正项具体含义是什么？
︻$▅舜▇◤
15478 9
2012-04-05
在协整分析和误差修正分析中，误差修正模型的建立经常存在一定的不确定性，很多时候为了满足变量的t检验或DW检验进行相关操作后，误差修正项不是被去掉就是变为正直。在很多教科书中也有类似的情况，这样的情况下应该怎么处理呢？谢谢～
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︻$▅舜▇◤
2012-4-18 10:14:00
我个人觉得误差修正项为正或者被去掉的情况主要有以下3个原因。其一是协整检验中存在自相关性，导致后来的残差存在问题；其二是因为误差修正模型的建立存在问题，建立过程中应当包含的变量以及变量的滞后期可能选择不当，模型形式有问题；其三跟第一个原因相似，误差修正模型中存在自相关。
     不知道是不是合理，希望高手给予指导，谢谢～

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darwon
2012-4-18 13:33:00
关键存在反向修正机制必须为负号！
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︻$▅舜▇◤
2012-4-23 15:27:55
darwon 发表于 2012-4-18 13:33
关键存在反向修正机制必须为负号！
如果不是负号只能说明误差修正模型是不成立的？
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darwon
2012-4-23 16:20:59
就不可能做协整了！
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︻$▅舜▇◤
2012-4-27 10:15:40
darwon 发表于 2012-4-23 16:20
就不可能做协整了！
协整模型的检验只是误差项平稳性检验，如果误差修正模型不成立只能说明不存在短期修正关系，不会影响到长期协整关系的。
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