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模型建立——时间序列 eviews协整检验（EG两步法）【转】

2017-1-21 17:21:55

赞一个，不过我看 ADF 检验有这么说的（关于参数的选择）：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

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2017-3-3 17:29:36

看到了曙光，谢谢版主

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2017-3-4 01:11:38

胖胖小龟宝发表于 2014-2-13 10:42
1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。2.对两组数据取对 ...

支持！

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往事惜沦误5

2017-4-11 17:27:10

好帖啊，谢谢楼主

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2018-4-28 14:55:14

想请问一下EG协整检验之后，也就是原序列一阶单整并且有协整关系，只后Y和X怎么建立回归模型？

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2018-5-10 20:36:06

协整后面那种方法操作有吗

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2018-7-4 00:57:49

好帖，感谢。

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2018-7-7 15:42:21

excellent explanation, thanks

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2018-7-23 21:11:46

详细，赞

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2018-8-19 08:57:47

帮助很大

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2019-3-14 22:38:12

谢谢楼主

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2019-3-27 11:06:05

十分Nice 从头理了一遍感觉清晰很多感谢~

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2019-5-6 13:44:31

多谢！

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2023-5-6 16:14:20

太棒了！感谢

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