最简单的随机过程当属张波张景肖的应用随机过程，清华版，不过马氏过程写的不够详细，这方面最好的当属何声武的《随机过程引论》，写得相当好，简单明白易懂。至于稍微深入一点点的可以看看何书元的《随机过程》，证明除极个别外比较不错，林元烈的《应用随机过程》很是不错，看的很有味。如果有不懂的条件期望的内容可以参见复旦的《现代概率论基础》，这个有点难度，因为用到实变函数的内容，或者参见北大版的《测度论与概率论基础》，这本书不错，四五天就能搞定，前提基础不错，以上是我看过的觉得不错的教材，至于Ross的两本随机过程看起来马马虎虎by duofengting