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随机过程与测度论
Nelsh--Deng
4131 7
2015-06-08
请问随机过程与测度论的联系如何？请高手推荐几本随机过程与测度论方面的比较好的书籍，从入门到高级的教程，感激不尽······
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wangxinverygood
2015-6-9 11:58:17
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲补吧。。。Bartle 有本The Elements of Integration and Lebesgue Measure 算是 measure theory里最简单的了。。了解了measure theory 再补一个sequence 的 measure-based probability就可以碰Stochastic Process了。。当然如果你做的不是特别难 不看measure也能理解个大概
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miragew
2015-6-9 20:58:40
Karliin的<A First Course in Stochastic Processes>内容较全，比较详尽，解释和例子比较多（Ross的例子也多）。Resnick的<Adventures in Stochastic Processes>也很独到，另外Lawler2006，Durrett2013，Brzezniak1999都是不错的随机过程的参考书，且都基本不需要测度论的知识（条件期望还是需要的）。国内可参考的书不多，李漳南吴荣的是以测度论为基础的。
测度论的书以前是Halmos的，也可参考Billingsley，Ash的。国内有严加安的
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Nelsh--Deng
2015-6-9 23:10:58
wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...
同僚你好，你有sequence 的这本书吗，论坛里面似乎没有，如果有，可以发给我吗269266311@qq.com，谢谢了
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Nelsh--Deng
2015-6-9 23:11:14
wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...
同僚你好，你有sequence 的这本书吗，论坛里面似乎没有，如果有，可以发给我吗269266311@qq.com，谢谢了
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Nelsh--Deng
2015-6-9 23:50:31
wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...
sequence 的 measure-based probability这本书我亚马逊也搜了，似乎查不到，请指点，谢谢
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