lilyyung 发表于 2017-9-10 16:51
noprint out=pinest(keep=stkcd year alpha eta mu);
这个是nlp才有的吗？？？

mosuchen 发表于 2017-9-10 19:21
我觉得用sas更现实一点，stata处理数据太慢。

hittilehua 发表于 2017-7-13 19:06
你们的PIN都算出来了吗？我用的国泰安数据库里的高频数据中的分笔数据，里面直接告诉你了买单还是卖单，但是 ...

ZOUXIN22222222 发表于 2018-1-27 00:17
楼主好棒，可以分享matlab计算PIN的程序吗？用极大似然估计估计EKOP模型，数据有了，不知道如何求那5个参数 ...

飘着强 发表于 2014-5-7 14:00
5S的数据做高频都废了啊，可以考虑用VPIN方法，沪深交易所的数据是由逐笔的叫level2数据。我在搞VPIN发现效 ...

mosuchen 发表于 2014-4-3 01:57
好呀，其实我用MATLAB和SAS都写好程序了。可惜是碰到的数据问题。正在找高频数据源，我手上的数据太粗糙。 ...