受到警告
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法:如果变量个数多于两个,即解释变量个数多于一个,被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时,则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量,则两个变量的单整阶数应该相同。
在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest,这个程序也是需要我们自己下载安装的。
输入命令:search xtwest,net
然后按提示安装。也可直接输入:ssc install xtwest,自动完成安装。
另外一个协整命令:nharvey,也是需要安装的。
在开始进行协整检验之前,需要将面板数据转化为时间序列,使用以下命令:
tsset province year
协整的命令为:
xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#])
lrwindow(#) [constant trend bootstrap(#) westerlund noisily mg]
例:
1、xtwest lntfp lnx,lags(1)
2、xtwest loghex loggdp, constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3)