[求助]关于格兰杰因果关系检验

chentuo

3959

收藏 2008-04-09

请教各位：对进行时间序列变量进行格兰杰因果关系检验时需要对数据进行稳定性检验吗？如果数据经过检验是不稳定的，应该如何处理呢？

感谢高手指点，小弟先谢过了！

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bankerer

2008-4-9 16:57:00

需要，数据不稳定需要进行协整捡验，只有协整关系才能作格兰节因果关系检验。

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hohofish

2008-4-9 17:01:00

那么一开始先进行ADF单位根检验后，就可以进行GRANGER因果关系检验了？对吧？

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神经病

2008-4-9 17:24:00

检验完单位根，是不是要做协整分析，然后才能做因果检验？我也很疑惑哎！

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chentuo

2008-4-10 12:04:00

谢谢

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anfuyijuan

2011-4-8 17:22:17

不是的，不协整，只要数据平稳就可以，格兰杰因果关系检验的前提是数据平稳，而非协整。

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