求问，两个工具变量stata

mooncrystal

7005

收藏 2014-07-02

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y=a+b*y1+d*X+u
其中，y1是内生的，y1的工具变量是z1，
我根据STATA的命令，编写为：
ivregress y x (y1=z1)可是如果我认为有两个变量z1, z2都可以作为y1的工具变量，那应该写成：

ivregress y x (y1=z1 z2)吗？？
为一个内生变量寻找两个工具变量的做法可以吗？还是最好找一个？

又如何检验这两个可能的工具变量哪一个最优呢？
谢谢!

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eric_yan 查看完整内容

根据连老师的讲座，有如下设计： xtivreg y (y1=z1 z2) ,fe *Davidson-MacKinnon(1993）内生性检验 dmexogxt *过度识别检验 xtoverid *识别不足与工具变量过弱的检验不存在识别不足存在弱工具变量 xtivreg2 y (y1=z1 z2) ,fe 另外，我觉得找一个工具变量，两个工具变量都可以。关键是sargan检验的值不显著就行，在过度识别检验中查看。识别不足和工具变量过弱一般不在论文中报告。

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eric_yan

2014-7-2 21:51:16

根据连老师的讲座，有如下设计：

xtivreg y (y1=z1 z2) ,fe
*Davidson-MacKinnon(1993）内生性检验
dmexogxt
*过度识别检验
xtoverid
*识别不足与工具变量过弱的检验不存在识别不足存在弱工具变量
xtivreg2 y (y1=z1 z2) ,fe

另外，我觉得找一个工具变量，两个工具变量都可以。关键是sargan检验的值不显著就行，在过度识别检验中查看。识别不足和工具变量过弱一般不在论文中报告。

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mooncrystal

2014-7-15 01:31:14

eric_yan 发表于 2014-7-2 21:51
根据连老师的讲座，有如下设计：

xtivreg y (y1=z1 z2) ,fe

非常感谢！

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