我想问一个HAMILTON SWITCHING REGIME中计算概率问题，

如果两个STATE，一个LAG，也就是AR（1）2 REGIME

假设 st*是2 STATE MARKOV P=（P11    1-P22

                                                      1-P11   P22）

定义 st=1  if st*=1 and st*=1

         St=2  if st*=2 and st*=1

         St=3  if st*=1 and st*=2

         St=4  if st*=2 and st*=2

ST就是 4 STATE MARKOV链，

P= (p11*   0    P11*  0

     P12*    0    P12*  0

      0      p21*  0    p21*

    0      p22*   0    p22*)

1 P11* 和P12* P21* P22* 应该怎么算，也就是应该怎么用P11 P22 表示？

2 是关于初始值设定的，初始值U1 U2 SIG1 SIG2 P1 P2 是怎么设定的

我已经绕糊涂了，有哪位知道能够帮助的，谢谢