现偿二代中，保险合同负债折现率采用的是对评估日前750个工作日的银行间固定利率国债收益率曲线的即期利率进行移动平均，论文想重新构造一条曲线，涉及利率期限结构模型，有十几个不知道用哪个，导师说：“最好是用regime switching体制转换，就是情景分析，但是是多个情景，多设几种状态，转换机制就是参数不同下的随机性问题。” 请问怎么理解呢？