我最近在研究regime switching GARCH

想用matlab寫

在搜索資源時發現了這個網站

http://www.mathfinance.cn/forecast-volatility-regime-switching-GARCH-model/

它有提供「完整paper」以及「內含的matlab程式碼」

但我照他的說明用matlab跑它的資料

為什麼沒有出現和paper一樣的結果啊...~"~

好苦惱

這篇paper和程式碼是最近才發布在網路上的

我很急著想知道出了麼問題

有沒有高手能幫幫忙看一下呢

拜託拜託!!!

先感謝好心回答的高手了!!

[此贴子已经被作者于2009-5-7 18:37:49编辑过]