当然不一样，Hamilton(1989)的模型是：Y_{t}=mu(s_{t})+phi1*(Y_{t-1}-mu(s_{t-1}))+...+phip*(Y_{t-p}-mu(s_{t-p}))+Sigma*eps(t)

我这个程序的模型是：Y_{t} = A0_{St} + A1_{St}*Y_{t-1} + ... +Ap_{St}*Y_{t-p} + Sig_{St}*eps_{t}

我说过比较简单，大家可以改进！

有些设定下可能是没有结果的，特别是三个状态下！

解决方案：一则需要改一下初值；二则需要改程序；三则需要约束某些参数！

请先看懂我的程序先！哈哈！

刚下了此程序和软件，因为之前没用过Gauss，想问下楼主你的程序是不是无需修改，直接就可以运行，我刚运行下，产生好多错误

楼主，麻烦解决一下问题：

 {xout,Logl,gout,cout}=optmum(&fcn,sv);
 hout=inv(hessp(&fcn,xout));
 grdn_fnl=gradp(&trans,xout);
 hsn_fnl=grdn_fnl*hout*grdn_fnl';
 stderr=sqrt(diag(Hsn_fnl));
 beta=trans(xout);
 {logl,ptt,ptl,pr_tr}=filter(beta);
 smp=smooth(ptt',pr_tr);

这段程序没法进行下去，出现：

Undefined symbols:
    fcn                             
    trans                           
    filter                          
    smooth  ，麻烦帮忙解决一下，不胜感激      

我怎么看不到程序阿。怎么下载你的程序啊。