非常好的，支持！！！

今天听一位老师讲课，他的说法是现代投资学的路是走偏了，什么都想量化，可事实是并不是所有东西都可以量化的，为了量化而量化更是不可取的，模型的拟合结果最高现在也就0.4，连一半的解释力都没有。投资是一门科学和艺术并重的事情，光靠那些科学进行量化我觉得也是不够全面。

现在学界缺的是宏观金融的量化！

可以看看课件吗 先学习一下啊

我顶！

熟练灵活使用R语言，能藉助R语言工具高效迅速构建量化投资策略  这才是这个班的核心！

超级想法

多谢分享哈！！！！

能解释一下什么是量化投资吗？

CAPM在中国适用吗

学习了。。。。

努力搞金工~！量化是消灭人性弱点的第一步！

慢慢学习

英雄所见相同

很好的讲解

多谢分享

在国内要从事量化交易需要具备的知识基础有几个：1）你必须懂交易，单纯的程序员如果无法理解国内金融二级市场交易的一些特征，基本上不可能做出像样的模型。2）Matlab或者TB，基本的软件，用于测试，但要跑模型还需要是用C++转化，编程能力要足够；3）非常重要的还有数学，没有良好的数学基础，参加再多培训意义不大，无非就是从的IT民工，转化为金融旷工。

可以考虑专精其中的某一块，比如讲C++发挥到极致，也会成为一大优势。交易做得好，本身就可以在市场里赚钱，特别是做趋势的。至于数学，我觉得可以做很多事情其实，不过国内职场未必有好的空间提供给你，但具备了良好的数学基础，后续自身的拓展可以很快，竞争力会呈现集合级数的增长。

受教了！

     还有一点，市面上会看到很多人有自己的交易程序，说收益率如何高。要注意的的是，任何模型都需要根据实际市场情况不断地进行修正和调整，有时候甚至会出现整个模型被废除，需要重新开发新策略的情况。抱着单一模型吃老本，时间效应不会超过1年。

回测不代表未来，恩！

回测是用过去的数据来预测将来的走势，本身就是有偏差的，只是将这个偏差控制在一个合理范围内，风险就可以控制。所谓的风险管理，首先是定义风险，其次是量化风险。这是所有模型都试图解决的问题。而且根据实际的测试，中国金融市场（特别是股市）的噪声远远大于欧美市场，在这样的情况下，传统的模型就需要进一步修正。

要数学好，好吧

受教学习了~

分享一个量化交易学习微信  LHeasy888 仅供参考

感谢楼主慷慨分享！