Weier520 发表于 2018-5-16 11:40
目前数据还没整理好，所以不知道这样做是否可以，因为国外的一篇文献用的是LSDV法，并且他说include firm ...

黃河泉 发表于 2018-5-16 11:45
基本上是一样的，新版的也可以报告常数项。请看看我上面给你的连结与 https://bbs.pinggu.org/thread-6304 ...

黃河泉 发表于 2018-4-27 15:35
基本上，你可以證明 i.year 與 GDP 之资料是完全共线性。

mmd01 发表于 2018-8-10 20:40
老师 对公司层面的来说，解释变量如果是公司所在省的GDP，还可以使用时间固定效应吗

黃河泉 发表于 2018-8-12 07:55
会有完全共线性之情况！

Weier520 发表于 2018-10-20 22:20
老师，请问一下这种公司层面的数据中要加入宏观变量（如利率、GDP等），就没法用固定效应模型了吗？我用r ...

黃河泉 发表于 2018-10-21 08:07
加入宏观变量就会与时间固定效应有完全共线性，所以不要加时间固定效应！

侯小琴儿 发表于 2018-12-25 23:44
请问直接不加时间效应会不会漏掉其他宏观因素而只考虑了自己的解释变量如gdp

黃河泉 发表于 2018-12-26 06:38
看不懂你的意思！

侯小琴儿 发表于 2018-12-26 10:54
就是说本来控制时间效应是想控制每年的宏观经济状况的，但如果我的解释变量只是利率市场化，此时不控制时 ...

黃河泉 发表于 2018-12-26 11:51
有可能！

白云迷故乡2 发表于 2019-5-2 13:16
老师打扰您了！我在面板回归时发现LSDV的显著性明显高于FE的显著性。LSDV的命令：reg y x1 x2  i.id,r
F ...

黃河泉 发表于 2019-5-2 15:10
你的估计系数应该是一样的。所以，问题出现在标准误！xtreg 后的 robust 其实是 vce(cluster id)， 其修正 ...

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

煮酒吃西瓜 发表于 2019-5-25 10:45
老师您好！
请问是这样进行命令吗：
reg lev score size roa growth collateral i.indus1 i.indus2 i.d ...

煮酒吃西瓜 发表于 2019-5-25 10:45
老师您好！
请问是这样进行命令吗：
reg lev score size roa growth collateral i.indus1 i.indus2 i.d ...

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

wurongyu2 发表于 2019-10-28 10:21
老师您好，我对您这三条code的理解是：1，面板数据同时固定个体和时间（此时没必要固定行业）；2，LSDV（ ...

黃河泉 发表于 2019-10-28 11:25
第 3 条也是期刊上常用之方法 (什么名字不重要，我也会当其当作固定效应 FE 模型)，请不要用 xtreg y x1  ...

qeileen 发表于 2020-10-22 11:35
黄老师，您说的用RE去估计FE，是说不能用 xtreg y x1 x2 i.year i.industry，re 这个命令是吗？

黃河泉 发表于 2017-7-27 07:45
跟我想的差不多，当你执行会同时考虑 firm, industry, 与year，此时 industry 会被消掉！当然若你用结果会 ...

黃河泉 发表于 2020-10-23 07:28
没错。

姚Paranoia 发表于 2021-4-26 20:49
老师您好！我有两个问题想请教您。1.请问为什么我在用FE控制了个体得到的结果非常显著，但是用LSDV法，虽 ...