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单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？
huangguoyong
2009-6-27 22:26:11
金融方面的数据一般都要通过时间数列的平稳性检验。
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水域忧蓝
2009-7-1 21:48:19
不过格兰杰因果检验在前还是协整在前，这个在写论文的时候用的不一样！
我比较喜欢先检验格兰杰，明白变量之间是不是存在依存关系，在做协整做进一步的检验！
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kitsch
2009-7-2 18:06:08
明天考试。。来看看
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aufeyuanph
2009-7-8 20:25:58
并不是因果关系检验，只是预测能力的检验，
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ruoshuirouqing
2009-7-9 20:11:03
请问一下，有没有可以借鉴的包含详细的计算过程的书或者是论文呢？多谢高手赐教
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xueyongpeng2007
2009-7-11 18:08:48
1.单位根检验是检验数据的平稳性，或是说单整阶数。
2.协整是说两个或多个变量之间具有长期的稳定关系。但变量间协整的必要条件是它们之间是同阶单整，也就是说在进行协整检验之前必须进行单位跟检验。
3.协整说的是变量之间存在长期的稳定关系，这只是从数量上得到的结论，但不能确定谁是因，谁是果。而因果关系检验解决的就是这个问题。

不知道我说明白没有
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hithqs1
2009-7-13 09:11:46
单位根检验用以检验数据的平稳性。不具有平稳性的数据直接回归可能遭遇“伪回归”问题，协整可以解决这一问题。格兰杰因果检验仅仅检验事件A是否发生在B之前，如果A是B的格兰杰因，并不能因此就说事件A的发生就是事件B发生的原因。
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stevensu
2009-7-13 10:46:12
协整是对时间序列来说的，截面数据不能用。单位根检验前看一下数据是不是相同时间段的时间序列，然后进行单位根检验，如果是同阶单整数据再进行协整分析，协整分析有意义了（比如协整回归方程具有显著性）再进行格兰杰用过关系检验。一般只对初始不平稳后来经差分后同阶单整的序列间进行协整，如果初始数据都是平稳的，直接进行回归就行了。
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JINSHITOU
2009-7-21 22:33:24
单位根是检验序列的平稳性的，可以先从数据本身平稳开始做，如果不平稳，就进行一阶差分，如果还不平稳就做二阶差分，直到序列平稳为止，不过一般是做到二阶差分就可以了。协整检验是检验几个变量之间是否存在长期稳定趋势的，格兰杰因果检验是检验两个变量之间是否互为因果关系的，格兰杰因果检验的前提是数据是平稳的
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shinechen2010
2009-7-26 23:49:14
单位根检验是检验时间序列是否平稳，协整是在时间序列平稳性的基础上做长期趋势的分析，而格兰杰检验一般是在建立误差修正模型的后，所建立的短期的因果关系。故顺序自然是先做单位根检验，再过协整检验，最后是格兰杰因果检验
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wudalangxujing
2009-7-27 21:45:55
granger好像是非因果检验
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wizardpan
2009-8-1 18:56:42
顺序是先单位根检验（DF检验一般只能进行低阶的，ADF检验可进行高阶检验），它是用来检验序列数据是否具有平整性；然后协整检验，它主要是将不平整的数据变为平整的；最后格兰杰因果关系检验，分析二者之间的因果关系！
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kakama
2009-8-3 16:16:46
对阿，用granger因果检验做出来可以确认自己对某些逻辑的判断，还是很有用的。个人分析货币市场和股市的关系时用过，而且可以用在房地产和上下游的关联上面
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就是那扇窗
2009-8-11 09:40:41
学习
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rulechen
2009-8-11 22:00:47
当年的单科状元白考了，都忘记了说
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nini1214
2009-8-12 10:16:14
en,很好，谢谢
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jerryl
2009-8-16 17:02:54
建设先好好学习计量经济
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royzhang963
2009-8-21 18:03:40
大家说了好多啊，学习了！
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priest1984
2009-8-21 19:08:58
阿拉正在做一个granger因果关系分析，是不是说数据因果关系+逻辑推理=现实因果关系啊?
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aresblq
2009-8-21 19:29:26
简而言之，
  单位根探讨的是变量的纵向关系，
  协整探讨的是变量间的横向关系，
格兰杰探讨的是变量间的因果关系。
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五郎
2009-8-22 12:00:35
时系列分析过程：
1.对时系列数据进行单位根检定.如果没有单位根就用原始数据分析。发现有单位根则要进行协整分析。
2.如果数据间有协整关系，用VECM(Vector Error Correction Model)分析，再做Granger因果检定。
3.如果没有协整关系，用方差VAR模型分析，再做Granger因果检定。
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yirentayue
2009-8-22 21:12:40
在单位根检验、协整、格兰杰因果检验，是否还需要误差模型修正？谢谢啦。
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tangweicas
2009-8-23 19:23:43
变量不平稳的话，仍然可以做单位根，但是滞后阶数要增加。
Toda,H.Y.,and Yamamoto,T.Statistical Infer-e in Vector Autoregressions with Possibly Integrated
cesses.Journal of Econometrics,1995.
格兰杰检验可以直接做，不需要基于var
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tangweicas
2009-8-23 19:24:28
写错了，重新写。
变量不平稳的话，仍然可以做格兰杰，但是滞后阶数要增加。
Toda,H.Y.,and Yamamoto,T.Statistical Infer-e in Vector Autoregressions with Possibly Integrated
cesses.Journal of Econometrics,1995.
格兰杰检验可以直接做，不需要基于var
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gxj86868
2009-8-25 09:56:31
楼上说得都很对，单整，协整和因果检验是个过程，上一步行不通则不能进行下一步，不过Eviews进行检验的结果都不是很完美的。
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kaikewang
2009-8-25 22:42:23
做协整要确保向量的单整性，所以先要进行单位根检验，以免出现伪回归现象。但是做协整的向量必须是不平稳的，格兰杰因果关系检验没有所谓的前后的影响，但是要注意的是格兰杰检验只是有格兰杰因果关系（只是数量层面的，实际经济意义不强）。一般在协整检验存在协整关系后，要做误差修正模型ECM或VEC。
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twttwt301
2009-8-27 23:04:21
受益匪浅，谢谢。
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chmchm
2009-8-28 08:29:11
呵呵，学习了
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audrey_bobo
2009-8-28 18:13:15
我算的时间序列的数据，单位根检验通过了，协整检验也说明是协整的，到格兰杰检验时却得不到明确的因果关系，这是怎么回事？数据长度不够吗？
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nlm0402
2009-8-28 18:14:47
audrey_bobo 发表于 2009-8-28 18:13
我算的时间序列的数据，单位根检验通过了，协整检验也说明是协整的，到格兰杰检验时却得不到明确的因果关系，这是怎么回事？数据长度不够吗？
变换滞后阶数的结果都一样吗
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