格兰杰因果关系检验滞后期如何确定

sandy12208

2012-9-19 09:28:50

这个方法漏洞很大，国外早已弃用了，谁还用这个方法呀？只有国内极少数人还在用。

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葬记忆

2012-10-25 21:33:31

晕啊

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糖⑦淉ふ

2012-10-25 21:40:27

sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...

我也看到了几篇论文是从1开始检测到了最大之后阶数
但是没发现为什么这么做
想请问你一下有没有理论依据或者比较权威的论文介绍需要这么做的啊

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小马803

2013-1-10 09:48:33

同问

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liuxc89

2013-8-24 21:44:17

同问。。。

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娇2007娇

2013-10-3 16:38:57

我也是建立VAR模型，从模型中得出各个滞后期的AIC,SC,LR,HQ等的参数值，选取最佳的滞后期，然后进行因果检验，也不早知道这样对不对！

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寻ing

2013-12-25 17:51:02

如果按照var模型的滞后阶数来定格兰杰因果关系的滞后阶数的话，不就得先做var再做格兰杰吗？但是不是应该先做格兰杰再做var吗？到底顺序是什么呀

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yyhR

2014-1-6 14:23:15

其实，格兰杰的本质就是检验VAR的系数显著性

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暗夜筱蓝

2014-1-7 23:22:42

学习一下

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hu07204105

2014-2-18 16:01:52

我做了，感觉滞后一期和两期都能拒绝原假设，这应该怎么选择呢

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limiraning

2014-3-19 16:50:27

sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...

那VAR里的滞后阶数怎么确定最优呢？我试了几个滞后阶数带星号的地方都不一样诶

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a伊汐

2015-2-26 10:30:13

有些明白，又有点糊涂，继续学习！

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mrkill

2015-8-14 10:10:59

stata中回归之后使用estimates stats命令即可得到AIC和BIC

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曦~风

2015-12-22 20:14:17

sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...

请问这么操作之后，出来的结果要怎么看？？

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曦~风

2015-12-22 20:14:20

sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...

请问这么操作之后，出来的结果要怎么看？？

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sakura123~~~

2017-1-12 09:46:26

mark~~~

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dah755902

2020-9-1 20:03:35

sailor613 发表于 2010-4-16 22:36
我的做法是首先建立一个VAR系统，在选择view/lag structure/lag length criteria确定最优的滞后阶数，在利用 ...

那篇论文提到了？

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