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新手必備！！！。

这个帖子太好用了，最近打算用假期的时间，系统提升一下自己的计量能力。

顶一个啊

看完这个帖子我真的是惊呆了， 不管是问题也好回答也罢，质量低的令人发指。且不说相当多的观点已很陈旧，很多回答更是 错的离谱。选几个题目评价一下。
Q2  计量经济学和统计学有啥区别和联系。
Econometrics 无非就是统计里的回归分析(Regression Analysis) + Economics 的background。 但是随着后来概念扩大很多统计工具放到经济里来用的都会被loosely 叫做计量。
“统计学可能算是比较基础的研究，计量则侧重于应用”。
Comment: 这两个论断没有一个是对的。统计有做纯理论的， 有做方法的，也有做应用的，看下Journal of the Royal Statistical Society 三个系列的名字都叫啥？ 在对比下Annals of Statistics或者 Annals of Applied Statistic。计量同样如此，可以看下 Journal of Econometrics/ Journal of Applied Econometrics 和一般的做Empirical的 期刊。

Q4  软件
如果懒就选 EVIEWS， 如果要做的像样点就做Stata。

Q6 Regression
Regression function 本质上是 conditional Expectation E(y|X)，或者这么说，它是给定regressors(X)的基础上对 y 的最好估计。 根据 条件期望的函数形式假设不同，可以分成 Parametric form (线形，非线性,比如 polynomial)； nonparametric (未知函数形式，用kernel或者LPR估计)； 和semiparametric (参数+非参混合)， 比如Varying-Coefficient Model。 本质上回归就是条件期望的估计 。

Q7  这个问题的回答我看到真心个给跪了，
“有2个必需具备的条件： 1、变量之间存在相关关系2、自变量间相互独立且服从正态分布”
Comment: 首先， 自变量从来就不需要相互独立，事实上如果自变量相互独立那么就没有 omitted variable bias也就没有multiple regression的必要了，就是因为存在相关，所以才需要跑multiple regression来control OVB。自变量相关和共线性没什么多大关系啊！(除非高度线性才会有问题啊！) 最后 自变量怎么会需要正态分布呢？？？你让dummy variable这样只取01的变量情何以堪？ 这年头连error term 都不需要正态独立了。

Q8 “两个变量间有不相关、函数关系（函数关系是两个变量之间有确定的关系，可以明确用函数表达的）和相关关系（相关关系包括线性相关和非线性相关）”
Comment: 我从来没听说过这种分类。

Q9 Comment  去log仅仅是为了平滑么？在cross-sectional setting下请自行google原因，(log前系数的解释, error term， 异方差等等)

Q10 Q11 Comment：回答太业余了，请自行参考任何一本mathematical statistics, 或者是white的 Asymptotic theory for Econometricians.

Q12,Q13 Comment, 这年头没几个人揪着多重共线不放，只要没有Dummy Variable Trap 那几乎是死不了。

Q14,15 有异方差怎么办？当然是 用Eicker-Huber-White Heteroskedasticity Robust Standard Error阿。。都robust 了还有什么好检验的呢

后面的回答我不忍心吐嘈了。

接着上个帖子：所以看完这个帖子我真的是觉得国内计量这块的教育跟国外差了不是一点两点。 以后有志做这个领域一定要多看国外的教材 国内的材料和观点真心是上世纪90年代的
关于入门， 我个人最喜欢的是 Stock and Watson,Introduction to Econometrics和 Wooldridge Introductory Econometrics。 请看英文版。
关于数学背景，看懂初级需要基本的Matrix; Probability 和 Statistics ； Wooldridge 的在附录里有，SW在有几章有，看看熟基本上什么问题都没有了。

关于软件，能用stata 尽量用stata。 你不能指望用一辈子GUI来做研究把。。

关于中高级； 其实就是推导呗。 把Hayashi拿过来好好读烂。

关于做计量理论。。。。请自行去数学系修课吧。。如果你没学过Measure theory 每学过概率(e.g Billingsley) 没学过 Mathematical Statistics(e.g Shao Jun) 弄计量始终将是隔靴搔痒 弄不出个所以然来。
最后。。多看书上课是王道阿，，少上网刷贴

精彩!!!!

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不错不错

感谢楼主热心整理

呵呵。。。。

学习了！

感谢楼主                 。

正在自学计量经济学的路上，必须顶

牛B，希望继续

牛

很好的经验之谈

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谢谢楼主！

很不错，支持置顶！