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山东大学经济学院陈强教授(发展经济学、计量经济学及经济史)4.14在线访谈
hustchen2012
2015-4-14 13:08:32
请问陈老师：
我最近听到一个观点迷惑不解，烦请您百忙之中指点迷津
地方ZF官员被广泛认为是政治利益最大化为导向，通过加速GDP增长来获得政治锦标赛中的竞争优势。如此看来，地方ZF官员应该偏向于投资短平快能看到收益和回报的项目，但是为什么那么多地方ZF这么偏好对高精尖或者高端科技的投资（投资科技园或者扶持高科技型企业）呢？难道仅仅是为了形象工程？
感激不尽
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qiang2chen2
2015-4-14 15:01:58
资料狂人 发表于 2015-4-13 09:09
坛友彩虹豆豆：
如何提高本科生用计量写论文的水平，目前学校教育还不能满足，大牛老师讲的很高深对没入门 ...
这个问题一言难尽。我在即将出版的本科教材《计量经济学及Stata应用》中专门有一章，对实证研究过程乃至论文写作进行了较详细的介绍。

总的来说，还是要在实践中学习、体会与领悟。另外，对于新手，则应多向经典论文学习，研磨其研究方法与写作风格，正所谓“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。
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qiang2chen2
2015-4-14 15:07:36
weinamaleny 发表于 2015-4-13 09:10
请问陈老师：
您五一在上海的高级计量经济学与Stata课程是否没有基础的学生也能听呢？
据说高级计量经济学 ...
这个现场班虽然是高级计量与Stata应用，但并不要求太多基础。只要学过微积分、线性代数与概率统计即可；当然，如果学过本科阶段的计量经济学则更好。

事实上，现实中用的计量经济学就是计量经济学，并无初级与高级之分（这种分类更多是为了教学上的安排）。

因此，我会把实证研究中最常见的计量模型、方法与Stata应用教给大家，并尽量使用最直指人心的方式来授课。
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qiang2chen2
2015-4-14 15:09:14
fanxuchun 发表于 2015-4-13 10:03
请问陈强老师：
我在做面板数据的门槛回归时（用的是xtptm命令），出现了下列情况：
. xtptm dfoodrate l ...
这种问题最好是问xtptm的作者（似乎是王群勇老师），呵呵
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qiang2chen2
2015-4-14 15:14:40
菜园一块田 发表于 2015-4-13 10:29
如何解释交互项呀，如a正，b负，c正显著，或者a正b正c负显著
对于交互项的理解，主要可从边际效应（偏导数）来看。

比如，根据你的方程，X对Y的边际效应为 a + cM。如果系数c为正，则随着M的增加，X对Y的边际效应将上升；反之，如果系数c为负，则X对Y的边际效应将下降。

类似地，可考察M对Y的边际效应，即 b + cX。

如果某项的系数不显著，则意味着在统计意义上可视其为0（不存在此项）。
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maqiubiqiu06
2015-4-14 15:19:14
陈老师，请问使用stata做空间面板数据时，有可以对sem和slm模型做lm相关检验的程序吗？
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qiang2chen2
2015-4-14 15:27:29
ecosdu 发表于 2015-4-13 11:31
陈老师好！
我有两个问题：
1. 计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学，您主要倾向于哪方面的研究 ...
1、我目前主要做应用计量。理论计量与应用计量的研究其实是很不一样的。前者不需要数据，主要进行数学推导；而对于后者，除了计量方法外，思想与数据同样重要。无论在理论计量还是应用计量领域，都有很高产的学者，应该更多地取决于自己的兴趣与比较优势吧。

2、我一向认为，应使用最合适的计量方法，而不一定是最新或最时髦的计量方法。因为任何计量方法都有其前提假设；如果你的数据不能满足这些假设，则无法使用。举个例子，国内很多人在处理动态面板时，喜欢使用系统GMM，认为系统GMM比差分GMM更有效率。但事实上，系统GMM要求的适用条件也更严格，比如经济需要在稳态均衡（steady state）的附近；而对于像中国这样的转型经济，假设经济一直处于稳态均衡附近，在多数情况下就有些牵强。

如果要预测未来的计量方法热点，也可以从最新版的Stata中找到线索。比如，刚发布的Stata 14中，包含了贝叶斯估计的内容。
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qiang2chen2
2015-4-14 15:32:00
ecosdu 发表于 2015-4-13 11:32
还有一个问题，有的时候有思路没有数据，有的时候正好相反，您一般是先有idea还是先查看手头的数据？
这两种情况我都遇到过。最初应该是先有idea，然后去找数据。

另一方面，千辛万苦收集好数据之后，通常不会只做一篇论文。这时就会思考，这套数据还可以用来回答哪些其他问题。
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lyq617
2015-4-14 15:34:53
陈老师，您好！我的问题如下：
     在使用工具变量解决内生性问题时，先通过hausman检验选择了FE效应面板模型，使用工具变量后选择RE效应，我能对前后两种不同效应的模型进行hausman检验吗？为什么？
     谢谢！
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qiang2chen2
2015-4-14 15:40:24
hangtian8881 发表于 2015-4-13 11:49
陈老师您好，看了您的《高级计量经济学及STATA应用》，里面提到了关于半参数回归，我在stata里找到了命令语 ...
对，句型正确。

其中，选择项“nonpar(varname)”用来指定非参数部分的变量。之所以需要这个选项是因为，所谓半参数模型，其实是由参数模型（即线性回归模型）与一个未知函数形式（非线性）的非参数模型所构成。

具体来说，假设考虑以下半参数模型：

Y = aX1 + bX2 + cX3 +f(z) + error

其中，f(z)是变量z的非线性函数（具体函数形式未知）。则估计此半参模型的Stata命令可写为：

semipar y x1 x2 x3,nonpar(z)
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qiang2chen2
2015-4-14 15:51:54
lihoujian 发表于 2015-4-13 13:10
现在大家都陷入了“经验研究”的陷阱，这种误区会对研究者产生什么样的恶劣影响呢？带有功利性的“学术研究 ...
部分原因是目前的教育体制所造成。在国外，一般只有博士生才需要写论文，而我国的本科生、硕士生都要写论文。但要做些货真价实的研究其实并不容易，因此导致了不少山寨版的论文，缺乏边际贡献。

但不可否认的是，我国经济学论文的一般水平在近些年来确实取得了很大进步。在我上大学时，我国经济学论文还很少进行经验研究，但这并不表明当时的经济学水平就高。

对于计量方法，在研究生或博士生阶段打基础时，当然应系统地去学习。但课堂上老师不可能把全部知识都交给你（时间也不允许），而且毕业后还会不断出现新的计量方法，因此边干边学、不断学习还是很重要的。

看到Bruce Hansen在其主页上的门槛回归Stata程序了，以前还只有Matlab与Gauss程序，谢谢！再次证明，Stata是主流啊。一个计量方法如果想被更多人接受，必须提供一个Stata程序，呵呵
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pangbaoqing
2015-4-14 15:53:25
陈老师好：
学习计量和操作一直都是用陈老师的书，非常感谢陈老师对我们的帮助。
这里请教一个具体的问题：假如我的因变量为工资，自变量是受教育年限（假设从1到9年不等），工资为Y，受教育年限为edu。此时在模型中放edu与放i.edu的区别是什么？假如两者都是显著为正的，该如何解释？
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qiang2chen2
2015-4-14 16:05:02
fanxuchun 发表于 2015-4-13 14:39
陈老师：您好!
想问一下，想做计量经济史的研究，一般从哪里能拿到数据，经济史或计量经济史有哪些代表性的 ...
有关经济史数据的来源，可以先选定你感兴趣的某个时期、地域与主题，然后查看近期的相关论文，看看同行与前辈的数据来源。一般来说，如果你熟悉了某个领域的文献，也就知道其主要的数据来源了。当然，最好能自己开辟一些（哪怕是少量）的新数据来源。

参考资料应以论文为主，经济史领域最好的三本英文期刊为Journal of Economic History, Explorations in Economic History, 以及 Economic History Review。其中，Explorations最注重计量，而EHR则更偏重传统的叙事性史学研究；而JEH中的实证研究也越来越多。另外，一般性的顶级期刊，比如AER, QJE, Econometrica也都发表过经济史的论文。

目前做历史计量的学者还不多，但正在变得越来越多，也算是一个小热点（毕竟是一个小领域）。其实，研究历史的意义更多地在于它对经济发展的启示。因为经济发展必然发生于历史上的某个时期（可近可远），因此发展经济学经常会涉及到对历史现象的定量研究。
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qiang2chen2
2015-4-14 16:10:39
lyl335759155 发表于 2015-4-13 17:16
陈强老师，您怎么看"经济学论文计量化"。很多论文都只是用数据回归一下，然后得出一些结论。数据的真实性、 ...
用数据与计量本身并没有错。因为如果没有数据与计量，那么就只剩下理论猜想了。

另一方面，不少论文的数据与计量方法确实存在问题。这方面只能是通过同行监督来保证质量。比如，国际上的顶级期刊越来越多地要求作者公开数据与程序，这样其他学者就可以检查其数据或程序是否有误。这是经济学研究走向科学化的重要一步。
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谦微
2015-4-14 16:13:57
陈老师  ，麻烦您解释下，我实在是不明白，到底如何判断其实随机效应模型还是固定效应回归模型
假设０　个体固定效应与回归变量没有关系。
如果假设０被接受则应使用个体随机效应模型，否则应使用个体固定效应模型。数据分析的结果显示假设被接受，应使用个体随机效应模型进行检验（见下表2）。由此，本研究使用个体随机效应模型进行检验。
表２　面板数据模型估计
Ｈａｕｓｍａｎ检验       χ２　              Ｐ 值                 最佳模型
                           １２．６８０　    ０．１２４        个体随机效应模型
陈老师，不是说看P值为0.124>0.05 是不能在0.05的置信水平下（一般实证研究都要求0.05）拒绝原假设个体固定效应与回归变量没有关系，那么应该是采用固定效应模型啊   为什么结论又是随机效应模型啊？求指导啊
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qiang2chen2
2015-4-14 16:18:46
shaoqinglong11 发表于 2015-4-13 17:51
陈老师，您好！我特别喜欢您将计量分析纳入到历史范畴进行考量。我自己目前是经济学博士二年级，对历史计量 ...
在我看来，历史计量是一个上升中的小领域。这有几方面的原因。首先，计量方法已越来越普及。其次，越来越多的历史数据被挖掘出来（包括中国史与世界史的数据）。最后，近来的不少研究都表明，社会与经济系统的发展演化与其历史过程很有关系，并非空穴来风。

要进入历史计量的研究领域，一般要选择一个具体的时期、地域与主题，然后阅读相关的最新文献，并在此过程中寻找自己可能作出的新贡献。
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qiang2chen2
2015-4-14 16:22:02
shanxuezhengxin 发表于 2015-4-13 18:39
陈强老师的书中有关于面板门槛回归的程序，请问关于时间序列门槛回归的程序包存在吗？
论坛也有其他学友有 ...
时间序列由于涉及到平稳性、自回归等问题，故更为复杂。你可以参考一下Bruce Hansen网页上的有关时间序列门槛回归的几篇论文：

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/cv.htm （可在此页面搜索关键字“threshold”）
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qiang2chen2
2015-4-14 16:24:54
bofeng 发表于 2015-4-13 20:44
陈老师您好，在线性回归模型中设置交互项和二次项的时候，经常会出现多重共线性问题，请问遇到这种情况时应 ...
可以将所涉变量进行标准化，即减去均值，再除以标准差，然后再进行回归。这样可以缓解高次项与线性项的多重共线性。

在我即将出版的本科教材《计量经济学及Stata应用》中对此进行了解释与演示。
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qiang2chen2
2015-4-14 16:36:36
琥珀糖 发表于 2015-4-13 22:51
一直很仰慕陈老师，难得找到机会请教。我的问题是关于实证研究里的structural form and reduced form。我们 ...
你的建议在原则上很好，但在实践中不好操作。对于很多经济现象，并没有现成的经济理论或模型；即使有理论模型，有时也可能过于复杂，或无从取舍。所以，现在的主流方法依然是reduced form。

我过去也曾以为，既有理论也有实证的论文应该更容易发表。但事实上，经济学的分工越来越细，做理论的往往不懂实证，而做实证的也视理论模型为畏途。因此，如果审稿人研究理论，则可能看不懂论文的实证部分，另外可能觉得理论部分过于简单；反之，如果审稿人做实证，则对太长的理论模型没有兴趣，也可能觉得实证部分不够深入细致（局限于论文篇幅）。这样，反而导致两边不讨好。

如果你既做理论，也做实证，可能还是分开发表更好些。一般的实证论文，只需要有简单的理论模型或框架即可，主要贡献仍在于其实证部分。
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qiang2chen2
2015-4-14 16:39:30
Hold不住的青春 发表于 2015-4-14 07:03
贸易学专业的博士 将来 能做什么
博士毕业后的去向无非是学术与实务两大类。在你做博士论文过程中，应该能知道自己是否真心喜欢做学问；如果不是非常喜欢，那么还是做实务工作吧。
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2015-4-14 16:41:31
1981wyl 发表于 2015-4-14 07:36
您的面向本科水平的计量经济学那本书什么时候出，之前您预报过是2015年，大体上是几月份
大概今年夏天能出版，秋季开学前肯定能拿到书。
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2015-4-14 16:44:15
ydb8848 发表于 2015-4-14 08:11
陈老师：请问应该如何学好、学深计量经济学？谢谢！
在学习中，将计量理论与电脑操作结合起来，并在实际研究项目中不断加深理解呵
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2015-4-14 16:46:05
丫丫89757 发表于 2015-4-14 08:17
请问陈老师，学习stata软件是否需要一定计量经济学如基础的eviews的知识基础啊
学习Stata，需要知道计量经济学，但不需要Eviews
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2015-4-14 16:51:15
hyq2003 发表于 2015-4-14 09:25
请教陈老师两个问题：
1、我在一些期刊上看到稳定性（稳健性）检验，就是找一个和解释变量性质相同的变量去 ...
1、稳健性检验的方法有多种。你说的这种稳健性检验，主要针对对于变量的度量没有把握的情形，因此选择不同的代理变量进行度量。如果使用不同的代理变量所得的回归结果类似，则可增加估计结果的可信度。

2、在研究中，通常有主要关心的变量，其系数称为“parameter of interest”。但如果只对主要关心的变量进行回归（极端情形为一元回归），则容量存在遗漏变量偏差。加入控制变量的主要目的，就是为了尽量避免遗漏变量偏差。
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2015-4-14 17:02:12
谦微 发表于 2015-4-14 09:36
敬爱的陈老师：
      您好！我是一名普通学校的小硕，今年二年级了，面临毕业压力，我们必须发几篇好论 ...
1、如果你的论文只汇报一个回归结果，别人是很难相信你的。所以，才需要多做几个回归，即稳健性检验。没有稳健性检验的论文很难发表到好期刊的。稳健性检验方法包括变换函数形式、划分子样本、使用不同的计量方法等，可以参见我的教材；更重要的是，向你阅读的文献学习。

2、线性模型是基准，如果担心非线性，可加入非线性项，考察非线性项的显著性（比如，RESET检验）。

3、规范的做法都需要进行豪斯曼检验，在面板固定效应与随机效应之间进行选择。但由于固定效应比较常见，而且固定效应总是一致的（随机效应则可能不一致），故有些研究者就直接做固定效应的估计。时间效应也最好同时考虑。
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2015-4-14 17:07:23
statax 发表于 2015-4-14 10:11
陈老师您好，发现您的CV里面获得了数学硕士学位，而您本科是学经济学的。时间是有机会成本的，想请教一下您 ...
可能还是follow your heart吧，觉得需要学什么就学什么。我在美国获得数学硕士，也有偶然性。因为经济系的课程较轻，所以每学期在数学系选修一门课。修了5门课后，突然发现已经离10门课得到数学硕士学位过了一半，所以就继续学了下去。其实，相当部分的数学知识也不见得用得上，可能更多的是思维的训练吧。
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2015-4-14 17:09:40
hustchen2012 发表于 2015-4-14 13:08
请问陈老师：
我最近听到一个观点迷惑不解，烦请您百忙之中指点迷津
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现实中的官员是非常复杂的political animal，而将GDP竞争作为其唯一的目标函数，确实是非常大胆的抽象啊……
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2015-4-14 17:17:40
pangbaoqing 发表于 2015-4-14 15:53
陈老师好：
学习计量和操作一直都是用陈老师的书，非常感谢陈老师对我们的帮助。
这里请教一个具体的问题 ...
放入edu，就是一个变量，取值为1,2，……，9，这是通常的做法。系数取值为正，说明教育投资的回报率为正。

放入i.edu，则根据edu的不同取值设置虚拟变量。这时，一般以edu==1作为参照系（不放入回归方程），故其他教育年限的虚拟变量系数为正，说明教育年限为2,3,……，9者的工资收入高于仅受1年教育者。
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2015-4-14 17:25:17
谦微 发表于 2015-4-14 16:13
陈老师  ，麻烦您解释下，我实在是不明白，到底如何判断其实随机效应模型还是固定效应回归模型
假设０　个 ...
此豪斯曼检验的原假设为：随机效应模型是正确的。

由于p值 = 0.124, 大于0.05, 故可接受原假设。

备注： 假设检验的基本逻辑是概率意义上的反证法，即如果原假设成立，是否会发生不合理的小概率事件；而p值衡量的就是这个小概率事件的概率。

因此，p值越低，则越拒绝原假设。由于通常将显著性水平设为0.05，故如果p值小于0.05，则拒绝原假设；反之，则接受原假设。

结束语：It has been a great pleasure to communicate with all of you. But I am running out of time, so bye for now, and wish all of you happy learning.
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hdyuanli
2015-4-14 18:17:26
qiang2chen2 发表于 2015-4-14 17:25
此豪斯曼检验的原假设为：随机效应模型是正确的。

由于p值 = 0.124, 大于0.05, 故可接受原假设。
好的~感谢陈老师的精彩回答和互动~
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