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中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量) 6.26在线访谈
arlionn
2015-6-26 15:34:27
林海忠 发表于 2015-6-25 21:42
再问老师一个stata结果显示的问题，我做了ols，2SLS，3SLS，做的时候分别都用到了estimate store ols这样的 ...
如果 est store ols （小写），则 esttab ols (也要小写)。

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arlionn
2015-6-26 15:53:06
abcabc123 发表于 2015-6-25 09:42
连老师：相关系数与回归系数不一致，模型很显著，这有哪些原因导致如此？缩尾处理和未缩尾处理的回归系数相 ...
回归系数更靠谱一些，是条件相关系数，也就是说“是在假设其他条件相当的情况下”，y 和 x 之间的相关性。
那要看你缩尾的程度了。你最好在缩尾前后分别计算一下变量的基本统计量，重点看看标准差，最大值和最小值这几个基本统计量，看看是否有严重的离群值。


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arlionn
2015-6-26 15:59:54
林海忠 发表于 2015-6-25 18:47
老师您好，请教几个问题:
1.面板数据可以做simultaneous model吗？如果可以，如何选择2sls和3sls呢？做之 ...
1. 可以先用 xtdata 命令去除所有变量中的个体效应，其实就是组内去心。也可以用 center 命令达到相同的目的。然后再使用 3sls 命令进行估计即可。当然，也可以使用 gmm 命令写一点程序来估计。可以参考 Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons. 书中的介绍。

2. 中大很重视博士生的计量经济学基础，我们的博士生要修一年的计量课程：高级计量+（时间序列、面板数据分析、半参非参数分析任选一门）。至于研究生阶段，我觉得你应该好好看看统计学和线性代数，然后啃一下 Greene 的书，顺便看看伍德里奇的导论。前者注重推导，后者注重原理的介绍。Greene, W. H. (2012). Econometric analysis, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Wooldridge, J. (2012). Introductory econometrics: A modern approach, 5ed

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arlionn
2015-6-26 16:19:49
对对子不错 发表于 2015-6-25 14:02
连老师，对于计量的初学并自学者，是用spss还是stata好？
其实没有太大的差别，用习惯了就好了。使用任何软件都有路径依赖的问题，不过也容易触类旁通。
更重要的是，要多花时间学习计量理论，否则软件的使用举步维艰，事倍功半。


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arlionn
2015-6-26 16:44:58
condmn 发表于 2015-6-25 11:22
看过连老师的stata的视频课程，现在在学matlab和Python， 想问连老师用stata和matlab做pstr和贝叶斯估计有什 ...
我对 PSTR 也是也是知之有限，这个模型的估计方法还很有争议。至于 matlab 和 phthon 我都没学过。PSTR 的程序可以写信给作者索要。参见：
Kim, M., Shin, Y. & Dang, V. A. (2012). Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models, Journal of Empirical Finance, 19(4), 465-482.


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arlionn
2015-6-26 16:59:45
hq_1122 发表于 2015-6-25 11:26
连老师您好，我曾经购买了您关于stata的所有讲课视频，收益良多，非常感谢。我看您最近的培训课程里有了截面 ...
面板门槛模型的程序在 stata 学术论文视频中有详细讲解，你查看一下你当时购买的视频课程的配套文件即可。在 Hansen_1999 那一讲。http://www.peixun.net/view/6.html，http://peixun.pinggu.org/2012_01_stata.pdf  (PDF说明书)。
至于面板平滑转换模型，是我的 coauthor 写的程序，他暂时还不准备分享程序，望见谅。
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arlionn
2015-6-26 17:08:15
资料狂人 发表于 2015-6-25 08:36
坛友CHEN在天:
连老师，可否问您面板数据什么时候要用面板协整分析？会不会出现像时间序列那样的伪回归问题 ...
面板协整和时序分析里的协整原理相同，只是样本量增大了，同时也附加了一些约束条件。至于是不是伪回归，文献里有很多检验方法，你可以找本时间序列的课本看看就明白了。
至于文章中使用什么方法，与研究的问题和目的有关系。我们那篇文章，我觉得 OLS 已经足以论证我们的观点了，就没有必要使用更加复杂的方法了。杀鸡焉用牛刀？计量方法其实就是一个分析和论证的工具，适合的是最好的。

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arlionn
2015-6-26 17:12:10
fzj320 发表于 2015-6-26 08:00
连老师：学习计量时有个困惑，为何许多经典的论文在使用面板数据计量时，不用面板模型，却偏好OLS，两种方法 ...
面板模型的一个最大的好处是可以帮我们控制那些不随时间变化但又无法观测的因素。本质上它还是执行 OLS 回归，只是加入了 N 个虚拟变量而已。会计领域中的很多学者直接使用 OLS 估计，但加入了很多行业虚拟变量，其实效果是相当的。如果理解了 OLS 和 Panel model (如 固定效应模型)，第二个问题也就不是问题了。建议找一本讲解 Panel Data Models 的书看看。

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yuyike
2015-6-26 19:52:20
不错不错
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lvye912119
2015-6-26 21:37:18
连老师，你好
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lvye912119
2015-6-26 21:46:48

标题

连老师，你好。用xtabond2做系统GMM回归时，所得到的检验工具变量有效性的Hansen J统计量倾向于过度接受，而 Sargan统计量倾向于过度拒绝。如果模型不管如何调整，都只通过了Hansen检验，而没有通过Sargan检验，在这种情况下该如何处理？谢谢。
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abcabc123
2015-6-27 11:37:03
arlionn 发表于 2015-6-26 15:53
回归系数更靠谱一些，是条件相关系数，也就是说“是在假设其他条件相当的情况下”，y 和 x 之间的相关性。 ...
谢谢连老师的解答，那就是说，相关系数与回归系数不一致不要紧，只要回归系数合理就可以了。
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