一米阳光sun 发表于 2010-4-13 21:45
写的很清楚哈 不过到后面偶还是看不懂呵
迷糊的问下：ECM模型跟VAR模型 怎么知道用哪个呢？

guokai78 发表于 2010-11-21 14:28
多种准则比较选多数准则认同的最优滞后期
这一点我有疑惑，有时候最优滞后期过长，可能会导致估计参数过多

xiesiyang163 发表于 2012-4-19 16:19
请问楼主，两个变量是非平稳的，一阶差分后平稳，在做协整检验时，怎么建立回归估计方程？

hongqz 发表于 2012-4-20 13:28
请教大侠：用Johansen方法，[回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR， ...