GMM估计优缺点？

strongbarce

18655

收藏 2009-04-18

那位有经验的前辈能总结一下GMM估计方法优缺点啊？特别是联立方程组模型中。是不是有一个模型设错会导致整个系统估计偏差呢？GMM主要用在哪些场合？谢谢。

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chenxiaoliang22

2009-5-26 00:55:00

GMM解决内生性问题

但是IV很难找

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wang_jj_xf

2009-8-25 10:03:47

GMM模型中工具变量的选择及内生性问题的解释

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chnlj

2009-9-9 03:08:57

OLS是基于线性的moment condition: E(X * Error) = 0
GMM基于一般的 moment condition: Ef(X, Error) = 0,这里f可以是非线性函数。
一个未知问题是如果有无数多个moment condition怎么办, 用多少个，以及用哪几个moment condition？
对于非线性的moment condition， algorithm有时converge困难。初始值的设定很关键。

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m8843620

2011-5-16 00:57:54

謝謝樓主的分享

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hexiongsong

2013-8-27 12:57:32

同问，在具体运用中有什么优势?

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