10维以下的都用PDE算 但超过10维的话PDE误差太大 所以全世界都在寻求可用的MC算法 因为MC算法的误差不随维度增大 但是纯MC方法在算snell envelope的时候 计算某时刻某点的期望 需要用到下一时刻的N个点 计算量是N^n n是时间 算法爆炸了 肯定不可行
现在这个世界上唯一理论可行的MC方法是Glasserman的 虽然他很自信 但是实际不可行 因为他用到了 proba changement 需要算RN density 这基本是不可能的
各位看今年年底的bernoulli杂志吧 会有伟大的新算法出现的^^

mc方法真是博大精深