全部版块 我的主页
› 论坛 › 经济学人 二区 › 高级会员区 › 学者专栏
山东大学经济学院陈强(计量经济学、经济史)4月13日在线访谈
moretc
2016-4-13 09:40:44
陈老师好，面板模型中检验混合回归模型和固定效应模型的F检验，是根据F检验的公式手动计算，还是stata回归结果里面直接提供了F值及对应的P值？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

llh2011
2016-4-13 11:40:42
陈老师您好！我想咨询一下，在做计量模型时，如何比较两个回归模型中同一个解释变量估计系数大小的差异？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

玄一无相
2016-4-13 11:44:43
陈老师你好，您的高级计量经济学教材2版我都有拜读，非常钦佩。关于其中倾向值匹配的方法篇，ATT和ATE的结果呈现选择部分，分别对应处理组和平均处理效应，不过我看不同的文章在研究相同问题时选择呈现不同的结果，请问有更合理的判断依据吗（因为我发现其实两者结果有时候相差挺大，符号神装都是相反的），或者说文中应该充分披露两份数据作为对比？不甚感激
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

economic2016
2016-4-13 11:59:58
陈老师您好，我是山大经院的本科生，想请教您：面板数据建模时怎么用stata操作来判断是变截距、变系数还是混合回归模型呢？或者您能否推荐一本有相关内容的书？望回复，谢谢您！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

freecit
2016-4-13 13:42:27
您好，陈老师。我是一名农林经济管理专业的大三学生。我发现身边的老师和同学在实证分析上大都是流于形式（不弄个模型，发不了好刊物），老师们做研究需要发放问卷，就委托本地的同学发放、回收。同学们也大都不认真，在宿舍就随便填填，交回去，领劳务费。对于这种情况，老师就当不知道，用这种数据做实证分析，写文章，照样发到CSSCI，当然老师也去实地调研，知道实际情况，所以文章本身是不错的。但是模型对于这篇文章来说，实际上是可有可无的，更多的是流于形式。陈老师如何看待这种现象，如何避免呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:09:24
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友cqyy6356：
陈老师好，现在量化历史研究蛮流行，但一些历史系的老师好像很看不起这种研究方法，觉得是 ...
1、传统史学为描述性的，无法揭示大历史的因果规律，而这正是量化历史的长处。

2、需要补足各自的短板，或者开展有效的跨界合作。需要懂计量的历史学者，或者懂历史的经济学家。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:12:32
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友巢州子：
陈老师，您好！有一个问题想请教您：最近几年国内流行倍差法（DID），那么，倍差法模型到底怎 ...
1、倍差法的原始含义是做两次差分，但在实践中，通过引入虚拟变量（实验组虚拟变量、实验期虚拟变量，以及它们的交互项）更为方便。

2、DID模型的最主要前提是实验组虚拟变量（treatment variable）不能是内生的。如果个体进入实验组或控制组可以自我选择，则DID依然会有偏差。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:13:14
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友leon1980：
陈老师好：关于倾向值分析，对结果变量（y）是连续的还是分类的有要求吗？倾向值分析，处理 ...
原则上，PSM的结果变量也可以是离散的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

阿梁
2016-4-13 14:15:11
陈老师好！
关于供给侧改革，去库存与去杠杆是不是矛盾的？
出现库存积压，说明购买力不足。若要增加购买力，就全社会来看，只能增加银行的放贷，形式为信贷投资（降息促进此举），还有就是财政赤字，比如增加国债。既然银行扩张，那就是加杠杆。如果不加杠杆，那库存就只有降价出售，结果会导致企业无利润，旧的欠款无法偿还。也就是无法去杠杆。
因此，去库存与去杠杆是矛盾的。因此2016年，最后肯定会再次超发货币。因此2016名义上是供给侧改革，最后会走到需求侧来。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:16:23
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友jmszls：
请问计量的量化研究 是否基于逻辑研究判定的基础上，而逻辑判定，又是基于具体孤例的统计以及 ...
任何计量的实证研究都需要一定的理论基础，即至少存在一种X影响Y的可能的合理机制。但此机制究竟是否存在，以及效应究竟有多大，就需要通过计量经济学用统计推断的方法来揭示。孤例可以带来灵感与启发，但样本容量为1，就无法进行从样本到总体的严格统计推断了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:20:39
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友longzx：
陈老师好，看到您的研究方向是经济学史，请问在目前的研究中，是否真的存在所谓的经济周期， ...
一般来说，经济周期的具体时间是不确定的，因为本质上人的行为是随机的。但在某些情况下，经济周期长度比较确定；比如，每四年一次美国总统大选所带来的政治经济周期（political business cycle）。

研究经济周期，就基本上等于研究整个宏观经济，这是非常大的题目啊……个人觉得挑战性与风险都很大。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:23:38
资料狂人 发表于 2016-4-12 08:15
坛友很大的小：
陈老师好，很多实证论文报告回归结果时，只给出T检验结果、R的平方，还有观测值。这些就够 ...
对于OLS回归，一般汇报回归系数、t统计量（或稳健标准误）、样本容量、R2等就基本够了，因为已经足够进行常规的统计推断了。但如果用其他计量方法，则可能还要汇报其他的统计量或检验结果。比如，使用工具变量法，则一般需要汇报弱工具变量检验（第一阶段回归的F统计量）与过度识别检验（如果过度识别）。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:26:41
huanghuiqun 发表于 2016-4-12 08:51
陈老师，您好！有一个问题想请教您：计量经济中的研究方法如何结合计算机科学中的计算智能方法在经济科学中 ...
我推荐你看谷歌首席经济学家Hal R. Varian, 2014, "Big Data: New Tricks for Econometrics," Journal of Economic Perspective, 28(2), 3-28.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

阿梁
2016-4-13 14:30:03
请问陈老师：
经济统计中，有没有全社会的商品总量（总值）？
有没有企业货币支出总额？（包括了纳税、企业消费、企业投资、捐款）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:32:42
cindycy200 发表于 2016-4-12 09:44
陈老师，您好！
1、引力模型在国际贸易中运用较为广泛，被解释变量为贸易流量，解释变量为两国的GDP、距离 ...
1、一种可能的处理方法是，找出这些不随时间而变的因素（比如，距离d）起作用的渠道（比如，x(t)，随时间而变），然后使用二者的互动项 d*x(t)得到time-varying variable。另外，如果使用动态面板进行系统GMM估计，则也可以估计time-invariant variable的系数。

2、固定效应模型的缺点是不能估计time-invariant variable的作用系数，但其优点是可在相当程度上克服遗漏两遍了偏差。如果使用混合回归或随机效应模型，则可能得到不一致的估计；那么，即使估计出不随时间而变的变量系数，又有什么意义呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:37:33
江流尚可 发表于 2016-4-12 10:29
陈老师，您好！在模型构建中有个关键问题，就是如何解决内生性问题。一般的做法是引入IV工具变量，使用2SLS ...
1、处理内生性的其他计量方法包括：面板数据（可克服不随时间而变的遗漏变量偏差）、倾向得分匹配（Propensity Score Matching），断点回归（Regression Discontinuity Design），随机实验与自然实验等。

2、Panel IV的注意细节与横截面IV的差不多。

3、你看看 Caner, Mehmet and Bruce Hansen, 2004, "Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model," Econometric Theory, 20, 813-843.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:40:06
C木西 发表于 2016-4-12 10:44
老师，看您的高级计量教材受益匪浅。祝您生活愉快。我的问题是，应该怎样分配时间经典文献和前沿文献上？每 ...
打基础阶段，多看经典文献。做研究时，应跟紧前沿文献。基本上，需要什么就读什么，follow your heart，阅读你当下最感兴趣的文章，效果更好。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:41:48
lonhg 发表于 2016-4-12 10:48
陈老师，您好！有一个问题想请教您：大数据对于企业而言的具体应用，企业在大数据这块自建大数据部门还是购 ...
有不少大数据的畅销书可看啊。小企业一般应购买大数据服务；而当企业规模达到一定程度后，可考虑自建大数据部门。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:44:06
shixingle 发表于 2016-4-12 11:45
老师，您好！倾向得分匹配后，如何用STATA做敏感性分析？求助！
可比较不同匹配方法的结果差异，具体参见我的教材《高级计量经济学及Stata应用》第二版。

另外，推荐使用Stata 13的官方命令“teffects psmatch”，该命令能提供正确的标准误；而非官方命令psmatch2的标准误不正确。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:46:17
lyt639 发表于 2016-4-12 15:37
陈老师您好，截面数据样本较少检验异方差用什么最好？扩展线性支出系统模型，只有五个样本囧~这种情况是不是 ...
样本容量 n = 5，就没法做回归啦。R2不说明问题，如果这5个点都在一个直线上，则R2=1。

在当代计量实践中，一般不检验异方差，而直接使用（异方差）稳健标准误。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:48:01
crossbone254 发表于 2016-4-12 16:46
陈老师，您好，请问空间计量中的空间权重矩阵能如果希望是动态的是否可以估计与做原来相关的计量检验，如果 ...
这是空间计量的前沿问题。建议你关注空间计量权威Ohio State University李龙飞教授（Lung-fei Lee）的研究：https://economics.osu.edu/people/lee.1777
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:53:46
lyl335759155 发表于 2016-4-12 16:57
陈老师，您好，目前比较前沿的、跟经济学相关的计量方法有哪些？
前沿的计量方法很多，学无止境，我会在高级计量教材第三版再加入一些前沿的章节。另外，推荐洪永淼老师的最新文章《计量经济学的最新发展》，载于“中科院JCR期刊分区”微信公众号2016年4月11日。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 14:56:28
繁清 发表于 2016-4-12 18:18
陈老师，您好！有一个问题想请教您：计量分析的结果不一定就代表因果关系，我们在做实证研究时应该先找到理 ...
两者都可以，看哪种更方便。如果目标是检验某个理论，则应此理论出发，寻找合适的数据集。反之，如果已经拥有某个独特的数据资源，则自然会考虑用这些数据可以做什么实证研究。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

C木西
2016-4-13 14:57:29
qiang2chen2 发表于 2016-4-13 14:40
打基础阶段，多看经典文献。做研究时，应跟紧前沿文献。基本上，需要什么就读什么，follow your heart，阅 ...
谢谢老师！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 15:00:01
达岸各自归 发表于 2016-4-12 20:14
陈老师，您好！我是山大经院在读学生。早就听说您的计量水平很厉害。最近在做一篇小论文。研究国内近十年来 ...
文献中很少涉及，正是你做贡献的时候啊。当然可以建立计量模型，但你还需要其他控制变量，并解决劳动收入份额可能存在的内生性问题（双向因果关系？），比如寻找合适的工具变量。另外，如果可能，建议构建省际面板（因为全国层面的时间序列通常缺乏说服力）。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 15:04:10
我不吃烤肉 发表于 2016-4-12 20:51
陈强老师，您好。现在量化经济史比较受欢迎，有很多人做这方面的研究，您觉得前景怎么样
量化历史前景看好啊。随着越来越多的历史数据被挖掘整理出来，这些历史数据可以用来解释很多有趣的社会经济现象。白营与贾瑞雪老师已经把中国经济史的故事发到顶级期刊Econometrica上啦。

另外，建议关注陈志武教授今年7月主办的北大量化历史讲习班与年会（http://econ.pku.edu.cn/displaynews.php?id=100463）。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

小米模式之再高
2016-4-13 15:05:41
陈老师，博士生们的大救星
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 15:06:30
condmn 发表于 2016-4-12 22:20
陈老师，您好！作为你高级计量经济学的忠实读者。有一个问题想请教您：您是如何系统学习stata编程的，我想自 ...
推荐Christopher Baum, 2016, An Introduction to Stata Programming, Second Edition.
参见：http://www.stata-press.com/books/introduction-stata-programming/
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 15:09:19
bofeng 发表于 2016-4-13 00:03
陈老师您好，想深入学习一下非平衡面板模型，您有什么推荐的书籍和文献吗？谢谢。
大多数情况下，非平衡面板的处理与平衡面板没有太大差别，Stata命令也一样。一般的高级计量教材都有介绍非平衡面板，但通常只是一小节内容。

非平衡面板可能存在的最大问题是Seletion Bias，即面板数据之所以变为非平衡的原因可能具有内生性，比如个体为何选择退出样本。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiang2chen2
2016-4-13 15:10:58
南大南财南师大 发表于 2016-4-13 08:17
陈老师，您好，请问超越对数成本函数如何用stata来做？stata的代码是什么呢？非常感谢陈老师！
Translog cost function的名字唬人，但就是OLS回归啊。参见Greene's Econometric Analysis，对此介绍较多，也有具体例子。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群