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[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
miger2009
2015-4-4 09:44:36
正在学习中，谢谢各位！
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CHYM
2015-4-23 10:26:31
hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...
您好，我是新手，最近也是对这个问题十分困惑，最后怎么代入计算公式啊，能否再具体一点。如果样本数据太多了，我只想计算200个数据，要怎么操作呢？还有一个问题，用GARCH（1,1）得出的GARCH和ARCH系数之和大于1，是不是意味着我做错了呢？还望得到您的解答，不胜感激
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CHYM
2015-4-23 10:43:10
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
楼主你好，我是个菜鸟，此帖的问题也是我现在遇到的问题，预测完以后该最后如何代入公式计算VAR呢？样本数太大，我只想计算200个的话要怎么操作呢？希望得到详细点的过程，不胜感激啊！
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2015-4-23 10:43:19
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
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2015-4-23 10:43:25
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
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2015-4-23 10:44:08
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
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2015-4-23 10:44:09
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
楼主你好，我是个菜鸟，此帖的问题也是我现在遇到的问题，预测完以后该最后如何代入公式计算VAR呢？样本数太大，我只想计算200个的话要怎么操作呢？希望得到详细点的过程，不胜感激啊！
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2015-4-23 10:44:09
windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
拜谢大侠，按照大侠的方法，已经球出了日var，感激涕零，一个小问题是 VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-1. ...
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windy_sh 发表于 2009-5-13 07:08
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hanceland
2015-4-29 15:53:51
大于1不符合定义，试下非对称GARCH。
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田原珺
2015-6-20 18:13:02
hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...
请问怎么求CVaR呢？用eviews也可以实现吗，看大多数文献上介绍的方法都是用matlab和R
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hanceland
2015-6-23 11:36:06
CVAR应该只能用MATLAB和R吧
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alsbiavuave
2015-9-1 16:28:05
zjlizeyi 发表于 2015-3-4 12:31
你好~~我预测了之后所有的预测值都为0，是为什么啊？？谢谢
你好，我预测的也都为0.请问你当时是怎么解决的？
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polaris05
2017-12-14 09:36:21
学习了，谢谢
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eaglog
2019-2-20 18:08:26
很详细，学习了，谢谢！
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再见列宁996
2019-4-18 20:12:53
windy_sh 发表于 2009-5-11 06:47
<p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险 ...
都是大神啊！这么难的问题。
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nixchow123
2019-4-28 22:37:26
hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...
请问求出的?VaR序列是什么意思呢，我在看文献的时候，里面得到的VaR都是单独一个值，比如我用2000年1月1日到2018年12月31日的上证指数收益率序列，预测得到的条件均值和条件方差在Eviews里也是写的这个对应的区间，那得到的VaR序列直接用最新一个VaR的值就可以了吗？比如就用我举例中2018年12月31日的VaR就可以了吗，谢谢大神
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Wendy9410
2020-2-1 21:13:17
hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...
求问，头寸的值怎么取
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727168892
2020-6-2 17:43:06
hanceland 发表于 2009-5-13 08:07
1.65是95%置信度下的分位数，2.33是99%置信度下的分位数（假定服从标准正态分布）。
你会 在险价值 var 模型吗  写论文用 有偿 。   微 yiduitu26
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727168892
2020-6-2 17:43:08
hanceland 发表于 2009-5-13 08:07
1.65是95%置信度下的分位数，2.33是99%置信度下的分位数（假定服从标准正态分布）。
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ljj20000841
2020-7-26 18:50:38
hanceland 发表于 2009-5-12 20:03
计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...
“GARCH”后面输入条件方差预测值的名称可以得到条件方差，那么条件均值在哪得到呢？
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