推荐一下Mike Halls-Moore的书:
1. Successful Algorithmic Trading :告诉新人做量化交易可以少踩的很多坑,后半部分手把手教你用python写一个事件驱动型回测和交易平台,干货很多。
2. C++ For Quantitative Finance:python和c++是很好的量化技能组合。python作为胶水语言和策略开发平台,++负责开发高速实时交易引擎。即使你只想做策略研究员,++作为宇宙最复杂和难学的语言技能依然是加分项,看了这本书过面试基本不成问题。
3. Advanced Algorithmic Trading:推荐1的进阶版,涉及机器学习等高级量化技能,目前还是写,最终版作者说是late in 2016出来,应该是倒计时了。