求助!关于多组经济数据平稳性检验和协整急！

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收藏 2009-08-01

大家好!我现在在做EXPORTS, FDI以及SAVINGS DEPOSITS三个变量与GDP GROWTH（百分数）的格兰杰成因检验。请问我是不是应该先把EXPORTS，FDI 和SAVINGS DEPOSITS三组数据都取LOG，表示其增长率？如果是的话，现在遇到一个问题,GDP GROWTH本身就是STATIONARY的, 而其它三组数据有的取LOG后平稳,有的取LOG后还要一阶差分才平稳. 请问我该怎么处理啊? 不同阶能做吗？对后面COINTEGRATION有什么影响呢? 能告诉我应该怎么做吗？急！多谢大家了！！

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jackyyoung

2009-8-1 06:03:55

当然取log,不只这三个变量取,gdp也要取lo. 而且做单位根检验的时候应该是带着log的.即LEXP.不同阶不能做, 必须都取一阶差分, 如果取一阶差分做单位根检验,那么后面cointegration必须要检验,因为模型是在回归检验是是无阶的

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kollenfree

2009-8-1 09:34:19

楼上的观点是错误的。我解答过类似的问题，参见http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... p;page=1#pid2952826。
另外，取对数的目的主要是为了消除异方差，经济变量一般都要取对数后进行分析。但你的GDP如果是增长率的话，取对数就没有意义了，因为增长率有可能为负值，而ln(1+x)约等于x,如果x是一个比较小的数。

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mgtaina

2009-8-1 09:49:32

取对数，一般有两个目的：一是消除异方差；一是降低单整阶数。取对数不平稳的那些变量，个人建议先一阶差分，然后对所有的变量取对数。这样所有的变量都是平稳的了，就可以做VAR等，但是不可以做协整检验。因为协整检验用于同阶单整的非平稳序列。如果要做协整检验可以对2阶单整的变量一阶差分，然后就可以做协整检验了。

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huyuting1018

2009-8-1 23:13:41

谢谢大家...虽然我还是不太懂...什么叫一阶单整?二阶单整?

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