【急】关于计量的平稳性检验 - 经管之家

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【急】关于计量的平稳性检验

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收藏 2012-06-26

数据平稳性检验：
1 对于截面数据需要进行吗？
2 对于因变量和自变量均为时间序列的模型，是不是不仅要对自变量进行平稳检验，同时也要对因变量检验？？

时间序列如果非平稳，会导致什么后果？我看有的书上说会破坏一致性，请具体证明下如何破坏了一致性呢？？？

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2012-6-26 15:56:05

去看李子奈的书吧！

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2012-6-27 22:07:28

因变量和自变量均为时间序列的回归，为避免伪回归，要用到协整技术，
单位根检验一般是之前做的。截面数据不知你指的是时间序列数据吗？
如果是面板数据还是需要检验的，有专门的面板单位根检验方法，可以参阅
有关书籍即可。

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