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急问~~~多元线性时间序列回归需要做平稳性检验吗？做完后模型该怎么定呢？
fionaqq2016
25261 13
2016-04-24
作了一天的模型，我现在有点晕，希望大侠们见谅
问题有点多。。。。。
1、建立了一个4元的回归，经过多重现性检验调整后剩下X1，X4，又进行了自相关检验，得到不具有自相关。然后还需要再平稳性检验吗？（单位根检验）？
2、我用的是时间序列，20年的数据
有人说时间序列一定要进行平稳性检验，那应该是在多重线性完后做呢，还是按照我的顺序继续做下去呢？
3、做单位根检验是否要先对X1，X4，Y都去对数在做呢？
我尝试着对Y,X1，X4作了单位根检验，结果如图  。如果需要这样做的话，以下结果后还需要做什么？模型应该怎么写了？

原来模型是Y=C+BX1+BX2

x1 x4都是2阶单整，Y是2阶无截距无趋势
x4 2阶单整.png

x1 2阶单整.png

y 2阶无截距无趋势.png









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fionaqq2016
2016-4-24 23:22:02
建这个模型，花了一整天检验。。。心累。。。不知道中间还有没有遗漏的地方
望大侠们指点~~~拜托~~~
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fionaqq2016
2016-4-24 23:27:29
对了，也已经进行了异方差检验了。多重线性---自相关---异方差---平稳性是不是这个顺序呢？
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胖胖小龟宝
2016-4-25 10:06:53
如果是时间序列的话一开始就需要做平稳性检验 如果二阶平稳就不用做三阶的了
如果不是平稳的 那么需要同阶单整下做协整 这样避免伪回归
接着是看下相关性检验 然后就可以建立模型
通常自相关 共线性问题会比较关注 如果这两个问题处理好就OK
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fionaqq2016
2016-4-25 14:21:59
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-25 10:06
如果是时间序列的话一开始就需要做平稳性检验 如果二阶平稳就不用做三阶的了
如果不是平稳的 那么需要同阶 ...
我提个比较傻的问题
一开始做平稳性检查就是单位跟检查对吗？然后对Y，X1，X2，X3，X4一个个看是几阶的对吗？
假如4个都是二阶的话，但二阶还分3种，要是不一样需要怎么写变量呢？
我现在就假设5个都做好了。知道是二阶了，然后看相关性是要先把他们归回看DW对吗？就是平时做回归就是键入Y C X1 X2 X3 X4.但是第一步做了平稳性后，二阶后，在打入命令时是不是已经要改成其他形式了呢？
我现在就卡在这里，做好后不知道要把原来的模型改成什么形势再输入软件运行

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fionaqq2016
2016-4-25 16:38:50
不要沉~~~~
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