时间序列的平稳性检验问题

1658

收藏 2017-04-06

一般上时间序列一开始是要进行平稳性检验，检验结果如果数据不平稳，应该采取什么措施来解决以进行下一步？还有如果时间序列进行了平稳性检验之后，在处理数据之后还需要进行自相关检验吗？我看有些人说如果通过了平稳性检验就不需要在进行自相关检验，这个问什么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-4-7 12:43:48

通常时序数据如果不平稳考虑用差分修正（也可尝试取对数）
通常自相关检验主要在平稳后用于定阶等，模型的自相关则是针对残差而言的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-7 16:23:11

胖胖小龟宝发表于 2017-4-7 12:43
通常时序数据如果不平稳考虑用差分修正（也可尝试取对数）
通常自相关检验主要在平稳后用于定阶等，模型的 ...

谢谢0.0

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-7 21:04:05

做一次差分消除线性趋势，二次差分可以消除指数趋势
自相关系数截尾是可以判断平稳的。
ADF通过了就可以确定平稳性。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-4-7 22:32:50

929578714 发表于 2017-4-7 21:04
做一次差分消除线性趋势，二次差分可以消除指数趋势
自相关系数截尾是可以判断平稳的。
ADF通过了就可以确 ...

那么如果不平稳该怎么用Eviews处理？这个adf检验只是指出来存在不平稳，我该用什么措施使其平稳，然后在eviews中怎么找到处理过的这些数据，还有如果平稳了就意味着不需要再判断其是否有自相关了吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享