耕耘使者你好！我是学计量经济学的，通过我自己掌握的知识，我的回答是：单位根是检查序列平稳性的标准方法，其中又包括ADF、PP和KPSS等6中检验方法。你说的在方程中也有单位根检验，很多书中也是这样做的，可能你忽略了一个关键的地方，在方程中进行单位根检验的时候，其实是对方程回归的残差进行单位根检验，而残差也是一个时间序列，也就是说，序列是否平稳的检验方法最常用的就是单位根方法。
方程中通过检验残差的平稳性来判断模型设置是否正确、变量关系是否存在等等问题。
更多关于单位根检验和序列平稳性判断的方法，你可以参见高铁梅的《计量经济方法与建模第二版》，清华大学出版社，其书中第166页就有相关方面的知识。
希望我的回答能对你有帮助。弱弱的说一句，你的论坛币很多，希望我的回答也能有所价值，非常感谢！
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你很大方啊，但是我不知道怎么回答你

楼主错了，AR（x）为x阶自相关形式，而非自回归模型，因此用单位根检验判断时间序列的平稳性的方法
没错。自回归模型为var模型。

好像是您错了，VAR是向量自回归模型，不是自回归模型。AR（p)是P阶自回归模型。

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