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计量经济学与统计软件
关于平稳性检验的问题
楼主
jqylb
4948
5
收藏
2010-03-24
怎么通过自相关图判断时间序列的平稳性,单位根检验的话,是不是只要检验统计量小于临界值就可以了,如果检验统计量会小于临界值,可是部分项系数估计的P值大于0.5,这样可以判定平稳吗?
比如数据
105.9
115.4
125.3
115.2
105.9
101.7
99.7
99.1
102.1
98.7
99.5
100.8
104.00
102.2
100.8
105.2
104.6 是否平稳?
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全部回复
沙发
zh102102
2010-3-24 10:13:34
判断时间序列是否平稳,是一项很重要的工作。运用自相关分析图判定时间序列平稳性的准则是:①若时间序列的自相关函数 在k>3时都落入置信区间,且逐渐趋于零,则该时间序列具有平稳性;②若时间序列的自相关函数更多地落在置信区间外面,则该时间序列就不具有平稳性。
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藤椅
wenpan9933
2010-3-24 10:17:56
相关图用来判断时间序列的自回归项或移动平均项的滞后阶数。平稳性检验需要进行单位根检验,
单位根检验的话,只要检验统计量小于临界值就可以了。
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板凳
jqylb
2010-3-24 10:49:48
谢谢,那就是说只要检验统计量小于临界值,不用管ADF模型中的系数是否显著?
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报纸
sanxia
2010-3-24 10:52:43
adf检验只要在给定显著性水平小于临界值就通过,不用考虑p值
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地板
luxiahyun
2010-3-24 13:58:39
ADF(Augmented Dickey Fuller test) 貌似是在判断序列本身已经不是平稳序列之后才用的到的吧?
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