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2015-01-29
多元回归的时间序列,需要对每个变量都进行平稳性检验吗?对于时间序列,都需要做什么检验呢?
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2015-1-29 20:32:32
时间序列数据做评稳性,自相关的检验,淡然,多元做共线性的检验也是必须的
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2015-1-29 21:08:03
祝贺人大 发表于 2015-1-29 20:32
时间序列数据做评稳性,自相关的检验,淡然,多元做共线性的检验也是必须的
多元回归结果中,DW值略小,是不是说明具有多重共线性呢?
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2015-1-29 21:27:21
dw是检验自相关的
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2015-1-30 00:10:37
祝贺人大 发表于 2015-1-29 21:27
dw是检验自相关的
如果多元回归的DW值略小,说明是自相关的,那么消除自相关的方法是什么?还是说在多元回归中,可以完全忽略DW值的结果?在许多论文中,没有发现,对多云回归结果的DW做出解释,有些不解!
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2015-1-30 11:18:44
华丽的小丑啊 发表于 2015-1-30 00:10
如果多元回归的DW值略小,说明是自相关的,那么消除自相关的方法是什么?还是说在多元回归中,可以完全忽 ...
在用时间序列数据的模型结果中很少会忽略DW值的。修自序列相关可用广义差分法,楼主需要找本计量书看一下。
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