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月收益率标准差（Standard deviation of monthly stock returns over 12 months）
succeedran
13616 6
2017-05-04
悬赏 100 个论坛币 已解决
最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，看得文献也是写的Standard deviation of monthly stock returns over 12 months，请问大家知道怎么做吗？  我个人的想法是用STEDV公式算出从一月到十二月的标准差。但是不知道想法是否是对的。还有这个"月回报利率的标准差"最后强调的是年化标准差?还是就是算出这一年十二个月的标准差就可以了，是否需要乘以SQRT(12)? 第一次做论文，求教大家帮忙回答一下，十分感谢！
月收益率是不是一般都取考虑现金红利再投资的个股回报率？


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zhouhao211314 查看完整内容

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zhouhao211314
2017-5-4 15:49:10
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cjx2013
2017-5-4 16:56:02
如果是月数据的标准差，算年化标准差的时候需要乘以SQRT(12)
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zhouhao211314
2017-5-8 10:10:38
monthly stock returns是指股票的月收益率，即某只股票在一个月内总的回报率；所以Standard deviation of monthly stock returns over 12 months就是用12个月的月收益率数据计算标准差，这时算出来的标准差不是年化的标准差，进行年化的话就需要再乘以sqrt(12)。
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succeedran
2017-5-8 16:32:01
zhouhao211314 发表于 2017-5-8 10:10
monthly stock returns是指股票的月收益率，即某只股票在一个月内总的回报率；所以Standard deviation of m ...
谢谢回答！请问一下，月收益率是不是一般都取考虑现金红利再投资的个股回报率？
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zhouhao211314
2017-5-8 17:43:12
succeedran 发表于 2017-5-8 16:32
谢谢回答！请问一下，月收益率是不是一般都取考虑现金红利再投资的个股回报率？
这个要看使用这个数据用来做什么吧，如果是关注回报方面的问题，可以考虑再投资的问题，关注点在于公司风险方面的话，个人认为就没必要考虑再投资的问题了。
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