黃河泉 发表于 2019-9-5 07:44 
应该是"不行"的。
还想请教您一下模型设定的问题。我做的是多时点PSM-DID,treat为分组虚拟变量,政策实施前为0,政策实施后为1;post为时间虚拟变量,政策实施当年及以后的年份为1,其余年份为0。研究的是某项政策对于个股流动性影响的问题。
我的stata执行代码是:
reg liquidity treat*post controls i.ind i.year, clu(id)
请问我的treated*post的系数能表示政策实施的净效应吗?
我知道最规范的模型的代码应该是
reg liquidity treat*post treat post controls, clu(id) 或者
reghdfe liquidity treat*post controls i.year ,absorb(id) 或者
xtreg liquidity treat*post controls i.year,fe r
但通过画图我觉得我的代码中交互项的系数也可以表示政策实施净效应(并且用其他模型系数实在不显著),想向您请教下我的模型可以吗?如果不可以,为什么不可以呢?图片是我的DID过程,因为我在模型里加入了i.year,在模型里体现为post(其实我也不知道这样是否正确)