eviews输出项ar（1）如何我理解？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

eviews输出项ar（1）如何我理解？

9480

3

收藏 2009-11-01

下面是用软件作出的一阶自回归的一个输出,如何理解

附件列表

原图尺寸 34.27 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-11-1 22:19:41

滞后一阶的效果还是不好啊，还有可能存在自相关

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-11-1 22:26:59

coefficient对应的是模型中各自变量的系数；t-statistic说明各系数的显著性，一般其绝对值大于2为显著；R-squared是判定系数，其值越大表示模型拟合越好。主要就是这些了~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-11-1 22:29:11

表示一阶滞后性爱那个的回归系数近似为t期于t-I期残差的相关系数

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群