全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？
shan菜鸟
2019-3-19 18:28:22
在操作选择变量时，第一个默认为被解释变量，如果Y是一阶差分平稳的话，选择被解释变量的时候是要选择Y还D(Y)呢？？？
求救
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经节析
2019-3-21 18:51:21
eviews视频操作
7种GARCH模型系列
（含对称GARCH、非对称GARCH模型）
1. GARCH模型（含ARCH模型）
2. GARCH-M模型（含ARCH-M）
3. IGARCH模型（ Integrated GARCH，含IGARCH-M）
4. TARCH模型（ Threshold GARCH，含TARCH-M）
5. EGARCH模型（ Exponential GARCH，含EGARCH-M）
6. PARCH模型（ Power ARCH，含PARCH-M）
7. Component GARCH模型（含CGARCH-M）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Euphoria97
2019-4-29 13:31:25
财经节析 发表于 2017-10-30 14:56
在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？ ...
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时，只在I(1)的变量做差分D()，是I(0)的就直接原变量不变？？这样对嘛？望解答，感谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

李海洋223
2019-5-3 19:51:13
Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...
我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

李海洋223
2019-5-3 19:51:35
Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...
我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

牛牛2011
2019-5-5 11:22:33
kunwang1990 发表于 2018-9-10 10:45
你好，我在进行第一步时遇到了问题，显示如下：Regressors specified  by list contains coefficients. Spe ...
理论上是这样的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

爱竹啸名园2
2019-6-24 18:33:36
shan菜鸟 发表于 2019-3-19 18:28
在操作选择变量时，第一个默认为被解释变量，如果Y是一阶差分平稳的话，选择被解释变量的时候是要选择Y还D( ...
个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本的ARDL模型时，变量的形式都应该是原序列的。
而变量的形式包含差分项，也就是D（）形式，出现在eviews8及以前版本中，因为不能够直接做ARDL，所以用的是LS估计方法。
ARDL上，还有些小问题，我还没太搞懂
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黑不怕黑
2020-5-29 13:12:52
求助 有谁知道怎样确定ARDL 的最大滞后阶数吗 Max lags??
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经节析
2020-6-18 17:18:13
爱竹啸名园2 发表于 2019-6-24 18:33
个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本 ...
对于ECM误差修正模型，需要差分的；如果是AR自回归模型就不用原变量（需平稳变量）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经节析
2020-6-18 17:18:47
Euphoria97 发表于 2019-4-29 13:31
请教楼主，含I(0)与I(1)混合项时，比如被解释变量是I(1)，解释变量有I(0)和I(1)，做equation estimation时 ...
都差分
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经节析
2020-6-18 17:19:13
李海洋223 发表于 2019-5-3 19:51
我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）
I（1）的变量有几个？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经节析
2020-6-18 17:20:08
黑不怕黑 发表于 2020-5-29 13:12
求助 有谁知道怎样确定ARDL 的最大滞后阶数吗 Max lags??
一般根据样本容量选个相对较大的滞后阶数，如果算不出来，再慢慢降低滞后阶数，不断尝试
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

majialin
2022-1-20 00:00:13
请问楼主，我第一步的操作是建立ARDL模型，此时没有加入ECM，经过边界检验得到F值并根据它得到有一个关系的结论，并可以得知长期均衡关系，同时还得到ARDL(4,1).
但是，我加入自己用LS回归得到的残差序列后，获取带有ECM的短期均衡关系，但是滞后阶数不同了，这是怎么回事？？？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

majialin
2022-1-20 00:02:27
楼主，通过LS回归得得到残差序列时，是不是直接对两个时间序列本身回归，无论其是否平稳。回归后，都可以得到残差序列。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xgn123
2022-6-4 12:47:46
majialin 发表于 2022-1-20 00:00
请问楼主，我第一步的操作是建立ARDL模型，此时没有加入ECM，经过边界检验得到F值并根据它得到有一个关系的 ...
同问，请问您是怎么解决的呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shishiyeah
2022-7-28 15:30:14
干裂的水 发表于 2018-5-25 17:17
请问楼主，变量有一阶单整，有二阶单整，可以用ARDL模型吗？
ARDL要求数据是I(0)或I(1)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shishiyeah
2022-7-28 15:55:33
想请问ECM是怎么定义的？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

18817504839
2024-10-27 23:12:43
爱竹啸名园2 发表于 2019-6-24 18:33
个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本 ...
我觉得你说的是对的，应该是原序列。我还有个问题，如果既有I(0)又有I(1)，那bound test结果跟哪个值比较呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群