全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR
lm0313
2013-11-12 21:39:58
其实就是一个逆过程
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ddudu
2014-1-21 16:04:55
困难
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝蛇蛇
2015-4-24 16:04:00
同问~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

moretc
2016-1-15 10:38:53
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
能把代码发我吗，1225445386@qq.com
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

几度秋
2016-5-19 13:12:33
moretc 发表于 2016-1-15 10:38
能把代码发我吗，
您好，我想学习一下，怎么用R来模拟计算VaR，您的代码能发我一下吗，谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

几度秋
2016-5-19 13:15:30
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
您好，我想学习一下用R模拟，您的代码不知道还在不在，可以发我一下吗，过去这么久了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

碎纸片儿
2016-5-28 15:05:42
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
求问用R该怎么做？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群