spss相关性分析，变量间相关系数较高会不会有多重共线性问题

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收藏 2018-03-22

本人最近使用spss做中介效应和调节效应分析，分析之前做了皮尔森相关系数分析，结果显示主要几个变量（自变量、因变量、中介、调节变量）之间的相关系数有好几个都大于0.7且显著，这样会不会有多重共线性的问题存在？或者说变量之间的存在其他问题？我看大多数的结构方程类型的文章中放的变量间相关系数表，相关性很少有大于0.7的知道的麻烦回答一下，万分感激？

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胖胖小龟宝

2018-3-23 16:14:25

如果自变量的相关系数超过0.7，那可能存在共线性了

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flower12345

2018-3-26 16:29:08

请问多重共线性有其他方法可以解决么

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flower12345

2018-3-26 17:09:49

胖胖小龟宝发表于 2018-3-23 16:14
如果自变量的相关系数超过0.7，那可能存在共线性了

你好，如果几个主要变量的相关系数超过0.7，但是VIF值都小于3，这样可以说明没有多重共线性问题么

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flower12345

2018-3-26 17:09:49

胖胖小龟宝发表于 2018-3-23 16:14
如果自变量的相关系数超过0.7，那可能存在共线性了

你好，如果几个主要变量的相关系数超过0.7，但是VIF值都小于3，这样可以说明没有多重共线性问题么

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失落的飞鼠

2018-9-10 12:52:31

flower12345 发表于 2018-3-26 17:09
你好，如果几个主要变量的相关系数超过0.7，但是VIF值都小于3，这样可以说明没有多重共线性问题么

请问你解决这个问题了吗？

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flower12345

2018-9-13 16:22:12

失落的飞鼠发表于 2018-9-10 12:52
请问你解决这个问题了吗？

我通过再对比AVE的平方根与相关系数的大小再判断是否有共线性问题，这样我也不确定是否可以

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xhb.cn

2019-7-6 19:39:35

在回归后计算方差膨胀因子，一般经验法则是VIF<10是可以认为不存在多重共线性问题的！
基于控制变量之间回归R2的VIF可能比相关系数更加实用，相关系数只能衡量两两之间的相关性！
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6369765&page=1&from^^uid=3395600