全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)
黃河泉
2019-3-7 11:29:23
MRCTT 发表于 2019-3-7 11:18
谢谢黄老师！
不过好像大部分都是用 lag 1 期，我也是这样做。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

MRCTT
2019-3-8 14:45:49
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的标准差前面的系数是负的，也就是说标准差越大，股价崩盘风险越小，这个和大众认知相反。我按照您给的不同方法跑了，股价崩盘的两个指标、周收益率、标准差都差不多，因此前面计算过程应该是没有错的。但是这个结果不好解释啊！谢谢您！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2019-3-8 15:40:43
MRCTT 发表于 2019-3-8 14:45
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的 ...
老实说，我也没办法！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zzx2019
2019-3-15 15:52:30
MRCTT 发表于 2019-3-8 14:45
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的 ...
您好，我最近也打算做深港通对股价崩盘的影响，可以交流一下么？我的QQ或者Wechat:1079331150
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yunnandlg
2019-3-19 15:58:53
告诉大家一个股市密码
原创： 玩于股涨之间  玩于股涨之间  今天
https://mp.weixin.qq.com/s/vZ019-u563BLRX303zvkJw
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

S364674528
2019-4-18 01:03:36
黃河泉 发表于 2018-8-12 10:55
最后是 (ssc install) asreg （这个最快）：
看不到代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

linkinpark2302
2019-4-22 16:10:17
黄老师，您好！向您咨询一下，我也遇到了13楼的问题，在计算崩盘风险时，得到的样本均值为正，而且很大，请问您能否帮我看下可能是哪里出了问题呢？用dataex导出后日期只能显示为2609这样的。实际上日期是yyyy-ww，即“年—周”的形式。lnret是个股收益率，retmk是加权平均收益率。

----------------------- copy starting from the next line -----------------------
复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

Listed 100 out of 122443 observations


下面是崩盘风险指标的结果：

----------------------- copy starting from the next line -----------------------
复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

Listed 100 out of 122443 observations


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

linkinpark2302
2019-4-23 11:26:56
楠瓜酥 发表于 2019-1-3 17:29
老师，后来我自己更改了一下代码，算出来了。跟已有文献的描述性统计也是一致的。谢谢老师~
同学，我也遇到了你这个情况，算出来均值是正的而且很大。请问你是怎么解决的呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

楠瓜酥
2019-4-24 13:07:17
linkinpark2302 发表于 2019-4-23 11:26
同学，我也遇到了你这个情况，算出来均值是正的而且很大。请问你是怎么解决的呢？
我自己重新算了一下。老师也说过他对于DUVOL的计算方式理解错误，所以老师给出的代码里面有一些小问题。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

linkinpark2302
2019-4-24 21:16:41
楠瓜酥 发表于 2019-4-24 13:07
我自己重新算了一下。老师也说过他对于DUVOL的计算方式理解错误，所以老师给出的代码里面有一些小问题。
哦哦，原来如此！不过，用美国的个股数据，我算出来的ncskew和duvol均值都为正，分别为0.18和0.10左右，但是算中国的ncskew和duvol均值都为负，奇怪了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

哟、很贼嘛
2019-5-13 10:17:32
楠瓜酥 发表于 2018-11-18 18:07
大家有用黄老师的代码进行计算吗？我算出来 ncskew均值为0.5左右，和已有文献算出来的差距很大。不知道大家 ...
同学，问题解决了吗，能发我一份你重新计算后的代码吗 邮箱821228504@qq.com 希望能得到你的帮助，十分感谢~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

墨浓字淡
2019-6-10 11:56:10
多谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

进击的杀掉
2019-11-23 16:21:09
楠瓜酥 发表于 2019-1-3 17:29
老师，后来我自己更改了一下代码，算出来了。跟已有文献的描述性统计也是一致的。谢谢老师~
您好，关于股价崩盘风险那里，ncskew 和duvol的计算里，你是怎么改老师的代码的呢？我也遇到了和你同样的问题，和现有数据算出来的不一样


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

934丶
2020-2-14 21:50:25
黄老师您好，请问可以应用到比特币上吗？会不会有所不同？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2020-2-15 07:42:45
934丶 发表于 2020-2-14 21:50
黄老师您好，请问可以应用到比特币上吗？会不会有所不同？
这我就不知道了 (应该是不可以)！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

934丶
2020-2-15 17:11:41
黃河泉 发表于 2020-2-15 07:42
这我就不知道了 (应该是不可以)！
好的，谢谢黄老师
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

凉茶~
2020-3-3 11:09:10
claire0409 发表于 2019-1-9 15:22
黄老师您好，实在不明白您DUVOL指标的计算。我根据公式做的命令是这样的。跟您的有很大区别。您为什么要求标 ...
请问你在sum(u)会出现varlist not allowed错误吗，该怎么解决呀
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

tyqwepoi
2020-3-12 14:51:03
楠瓜酥 发表于 2018-11-18 18:07
大家有用黄老师的代码进行计算吗？我算出来 ncskew均值为0.5左右，和已有文献算出来的差距很大。不知道大家 ...
我也是，算出来等于-0.55，但是已有文献都是-0.2 左右，正在懵逼中。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

锦鲤本鲤
2020-3-17 21:46:26
请问为什么我按照步骤算出来的偏态系数超过范围啊？   
                     mean       max       min       p50
-------------+----------------------------------------
      ncskew |  2.375066  25.88459 -25.88459  17.49362
------------------------------------------------------

    variable |       p25       p75
-------------+--------------------
      ncskew | -24.81961  25.21929
----------------------------------
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

YANGCCC18
2020-4-29 00:24:02
老师好！请问gen W_norm = (W-W_mean)/W_sd中，W在上一步不是已经replace W=W-W_mean了吗。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2020-4-29 07:56:48
YANGCCC18 发表于 2020-4-29 00:24
老师好！请问gen W_norm = (W-W_mean)/W_sd中，W在上一步不是已经replace W=W-W_mean了吗。
可能吧 (我有点忘了)！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lifugan
2020-10-27 15:49:54
黄老师好！能否请教您下在您的计算过程中，怎样才能输出周平均特有收益率和周收益率标准差呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2020-10-27 17:12:14
lifugan 发表于 2020-10-27 15:49
黄老师好！能否请教您下在您的计算过程中，怎样才能输出周平均特有收益率和周收益率标准差呢？
这很简单，类似
复制代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lifugan
2020-10-31 09:31:19
黃河泉 发表于 2020-10-27 17:12
这很简单，类似
非常感谢黄老师！！！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fgu248611
2021-2-19 10:29:41
请问老师应该怎么安装asreg啊一直安装不上,总是像图上这样 8d2aa182f39a4531b45f06934a08bda.jpg
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

侃
2021-9-22 17:01:46
请问【nu 或 nd 分别为股票 i 的周回报率高于或低于当年回报率均值的周数】，这个周数如何计算呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

15738
2022-1-26 00:08:34
老师您好，你的帖子对我的帮助很大，我想问一下40行的replace W = W - W_mean对不会对NCSKEW计算产生影响，因为看的论文在计算NCSKEW公式里的W i，t好像没有减均值的步骤
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2022-1-26 10:53:00
15738 发表于 2022-1-26 00:08
老师您好，你的帖子对我的帮助很大，我想问一下40行的replace W = W - W_mean对不会对NCSKEW计算产生影响， ...
我想即使有影响，也不会太大。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

薰衣草蛋蛋
2022-5-23 15:21:16
老师您好，想请教一下，我是用周个股数据和周市场数据m:1合并，并对证券代码和交易周份进行sort排序，然后再进行操作，然后参照您的代码进行 滞后和前期的变量也都正常计算了 但asreg后，得出的 _Nobs _R2 _adjR2 _b_WretwdosL1 _b_WretwdosL2 _b_Wretwdos _b_WretwdosF1 _b_WretwdosF2 _b_cons _fitted _residuals  这些变量都是缺失值，请问是什么原因呢？数据展示部分如下：
复制代码



代码如下：
复制代码



附件列表
图片1.png

原图尺寸 277.87 KB

图片1.png

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2022-5-24 07:28:58
薰衣草蛋蛋 发表于 2022-5-23 15:21
老师您好，想请教一下，我是用周个股数据和周市场数据m:1合并，并对证券代码和交易周份进行sort排序，然后 ...
不是 bys stkcd trdwnt，而是 bys stkcd year (要自己产生)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群