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1585 3
2009-12-24
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小弟关于“房地产与国民经济整张的协整分析”的题目中利用Granger进行因果关系检验(1986到2008的年度数据,消除了通货膨胀并取了对数),得出结果:
房地产投资不是GDP增长的格兰杰原因 (如下表所示)。
Null Hypothesis
Lags
F-Statistics
P-Value


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

1
2.72965
0.1149


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

0.50551
0.4857


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

2
12.4266
0.0006


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

0.93755
0.4121


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

3
4.16343
0.0285


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

0.04851
0.9852


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

4
5.12925
0.0165


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

1.67674
0.231


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

5
30.8506
0.0001


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

0.80482
0.5804


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

6
36.6045
0.0019


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

1.42
0.3828


LNGDP does not Granger Cause LNREINV

7
102.319
0.076


LNREINV does not Granger Cause LNGDP

4.68998
0.3417


我的问题在于:【房地产投资不是GDP增长的格兰杰原因】这个结果与其他学者的论点正好相反。我参考的文献都是利用的数据都是1986到2005或2006年,结论都是说房地产增长是GDP增长的格兰杰原因,为什么我多了3年的数据结果就不一样了呢?

是不是可以从宏观的角度来解释我的问题? 或者说2005年以后GDP增长的组成部分发生大的变化? (另外,我的eviews操作方法确定是正确的,因为我的数据如果只取1986到2005年做Granger检验,结果与其他学者得出的是一样的。


p.s. 附件是Eviews的文件数据。

谢谢!
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2009-12-26 18:29:47
给点建议?
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2009-12-26 20:49:54
可能是近三年数据发生了结构性变化
所以加了三年数据后,个拦截因果检验模型是不稳定的,得出错误结论
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2009-12-27 22:54:54
曲苑风 发表于 2009-12-26 20:49
可能是近三年数据发生了结构性变化
所以加了三年数据后,个拦截因果检验模型是不稳定的,得出错误结论
非常感谢你的回复。 我看了写文章质疑Granger检验在小样本的时间序列数据里的可靠性,我的数据样本只有23个。因此可能存在偏差。我同时也建立向量误差修正模型VEC(Vector Error Correction),得出的结果和Granger的一致。

另外我有看到,针对这种情况可以用 Monte Carlo模拟来研究。。

不知道您在 MonteCarlo方面是否有研究?
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