面板数据模型中能引入虚拟变量吗？

likanyong

2013-1-21 14:51:48

学习了

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我爱星光

2013-1-27 10:10:36

我和19楼的有同样的困惑要是做好几十个省市的分析是需要做那么多次的回归吗？不会吧！自学好苦恼啊~

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likanyong

2013-1-29 13:35:56

binggol 发表于 2010-1-10 11:20
生成虚拟变量很容易但是并不一定总是能给估计出来像楼上说的研究跨国面板日本为1 其他国家为0 实际上是只 ...

您好因为个体固定效应使对每个虚拟变量做组内离差变换估计这个时候组内的各个值不是0 就是1 随时间没有变化所以就算不出来这个时候值有用混合模型时点固定效应随机效应才可以这个时候用什么模型？要怎么设置，能详细的解释一下吗？万分感谢

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likanyong

2013-1-29 13:39:51

binggol 发表于 2010-1-10 13:10
我觉得我已经说的很清楚了楼主还不明白么这时候要估计只有换混合模型时间固定效应或者随机效应不过这时 ...

构成交叉想以后，结果怎么解释呢？初学者不太懂，能详细的解释一下吗？　假如说距离和ｇｄｐ构成交叉项，对贸易的影响？　谢谢

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zhrongdiu88

2013-6-14 16:43:32

受益了~

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舒宝贝

2013-11-25 16:37:27

回答的是挺好的，但是语气不是很友善哦~

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July向前冲

2014-1-8 14:50:17

mark下

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子萌猪猪

2014-2-11 15:36:55

感谢！

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yangsunyang

2014-3-7 11:25:35

这个解答刚好也给我解惑了，谢谢binggol！

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jeremyffw

2014-3-17 20:58:59

binggol 发表于 2010-1-10 11:20
生成虚拟变量很容易但是并不一定总是能给估计出来像楼上说的研究跨国面板日本为1 其他国家为0 实际上是只 ...

请问楼主，那如果有一个变量，对于每个截面来说，数据都一样。例如，对于不同股票的20个季度的收益率，我们选取20个季度的上证综指的收益率作为一个自变量，这个自变量对所有股票而言，数据都是一样的，是不是这种情况下，就不能用时间固定效应去估计了？会出现near singluar matrix ？多谢！

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likanyong

2014-12-14 20:05:25

受益了~

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melania

2015-4-11 10:48:20

binggol 发表于 2010-1-10 13:10
我觉得我已经说的很清楚了楼主还不明白么这时候要估计只有换混合模型时间固定效应或者随机效应不过这时 ...

太好了，解决了我遇到的同样问题

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xiongjerry

2015-8-20 10:56:17

binggol 发表于 2010-1-10 13:10
我觉得我已经说的很清楚了楼主还不明白么这时候要估计只有换混合模型时间固定效应或者随机效应不过这时 ...

“一般想要得到系数的一致估计量只有用个体固定效应才可以”
这个怎么讲？哪本教材？

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236373189

2015-9-23 17:45:53

binggol 发表于 2010-1-10 11:20
生成虚拟变量很容易但是并不一定总是能给估计出来像楼上说的研究跨国面板日本为1 其他国家为0 实际上是只 ...

但采用混合模型估计，也是出现奇异矩阵的问题，这个是怎么回事？求赐教。

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仙人掌门人

2016-7-2 10:32:52

赞一个！

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zzg2glp

2017-2-15 16:20:48

Mark一下~

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Fengli1994

2018-2-1 14:05:23

jingchongyi 发表于 2010-1-11 21:40
非常感谢兄台。。。。。明白了谢谢。

豁然开朗，多谢

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楚天江南客

2019-1-5 10:43:18

怎么在stata中引入呢？

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mars-haohao

2019-8-11 06:35:08

kuangzhipei 发表于 2012-8-7 23:30
我想问一下我不管选择个体固定效应还是混合型模型时点固定效应随机效应都显示near singular matrix.请 ...

检查数据，是否有空值！

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